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SAPRJ373

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,64
+25,49% vs. pregão anterior
compra R$ 0,56 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,64

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 37,97

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~29%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ373 a partir de 24/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,33prêmio +93% vs. justo (caro)mercado R$ 0,64 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 39,6%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,29

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,090

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,033

por 1% de vol

Delta 0,29: a opção anda ~R$ 0,29 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~29% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,64.

  • Preço: comprada a R$ 0,64 contra um preço justo de R$ 0,33 — +93%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 39,6% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,64 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 37,97 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~29% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 34,51158.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,56SAPR11 R$ 34,114.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51SAPR11 R$ 34,1040.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61SAPR11 R$ 34,746.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,97SAPR11 R$ 35,81200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78SAPR11 R$ 35,083.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SAPR11 R$ 36,212.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71SAPR11 R$ 34,95200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,75SAPR11 R$ 34,9919.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 33,6440.800 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SAPR11 R$ 33,52500 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SAPR11 R$ 31,451.700 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,01SAPR11 R$ 34,83200 contr.
  • 04/08/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,46SAPR11 R$ 35,284.400 contr.
  • 29/07/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,85SAPR11 R$ 35,405.500 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,87
    mín R$ 1,87 · máx R$ 1,94SAPR11 R$ 36,394.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.