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SAPRJ380

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,50
+25,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,43 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,50

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 38,58

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~23%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ380 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,21prêmio +136% vs. justo (caro)mercado R$ 0,50 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 40,5%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,23

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,079

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,024

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,029

por 1% de vol

Delta 0,23: a opção anda ~R$ 0,23 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~23% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,50.

  • Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,21 — +136%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,5% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 38,58 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 18/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,52SAPR11 R$ 34,519.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,43SAPR11 R$ 34,11900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40SAPR11 R$ 34,107.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45SAPR11 R$ 34,352.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,56SAPR11 R$ 34,742.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,59SAPR11 R$ 34,566.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SAPR11 R$ 35,811.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 36,2111.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,73SAPR11 R$ 35,512.700 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,54SAPR11 R$ 34,995.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23SAPR11 R$ 33,20900 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27SAPR11 R$ 33,36500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,27SAPR11 R$ 33,65200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27SAPR11 R$ 33,205.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14SAPR11 R$ 32,061.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21SAPR11 R$ 31,84200 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21SAPR11 R$ 31,45100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34SAPR11 R$ 31,551.200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 34,811.000 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,18SAPR11 R$ 35,287.300 contr.
  • 03/08/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25SAPR11 R$ 35,621.800 contr.
  • 31/07/2026R$ 1,57
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,57SAPR11 R$ 36,23500 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21SAPR11 R$ 36,39500 contr.
  • 21/07/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55SAPR11 R$ 36,161.400 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,89
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,95SAPR11 R$ 36,599.200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.