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SAPRJ383

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,47
-11,32% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,47

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 38,80

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~22%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ383 a partir de 30/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio +159% vs. justo (caro)mercado R$ 0,47 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 41,1%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,22

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,075

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,028

por 1% de vol

Delta 0,22: a opção anda ~R$ 0,22 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~22% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,47.

  • Preço: comprada a R$ 0,47 contra um preço justo de R$ 0,18 — +159%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,1% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,47 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 38,80 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,47SAPR11 R$ 34,512.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 34,74400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,57SAPR11 R$ 34,561.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55SAPR11 R$ 35,811.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41SAPR11 R$ 34,95600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58SAPR11 R$ 35,51400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,25SAPR11 R$ 33,646.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19SAPR11 R$ 33,528.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26SAPR11 R$ 33,65100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,27SAPR11 R$ 33,205.700 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35SAPR11 R$ 33,3660.000 contr.
  • 03/08/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,15SAPR11 R$ 35,6220.000 contr.
  • 30/07/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,56SAPR11 R$ 36,3440.000 contr.

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