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SAPRJ393

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSAPR11 R$ 35,35
Prêmio
R$ 0,33
+10,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,45
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,33

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 39,66

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ393 a partir de 28/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,15prêmio +127% vs. justo (caro)mercado R$ 0,33 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 38,4%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,074

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,024

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,33.

  • Preço: comprada a R$ 0,33 contra um preço justo de R$ 0,15 — +127%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 29,7% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 39,66 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 35,35 — precisa subir ~12% em 25 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 21/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,38SAPR11 R$ 35,358.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 34,105.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34SAPR11 R$ 35,812.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,45SAPR11 R$ 35,0827.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SAPR11 R$ 34,95200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,42SAPR11 R$ 35,5120.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 34,99400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SAPR11 R$ 33,36200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18SAPR11 R$ 33,23200 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,69SAPR11 R$ 35,2816.400 contr.
  • 03/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 35,622.500 contr.
  • 30/07/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,05SAPR11 R$ 36,3460.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,47SAPR11 R$ 36,2260.000 contr.

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