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SAPRJ398

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,25
-16,67% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 40,08

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~13%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ398 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,07prêmio +279% vs. justo (caro)mercado R$ 0,25 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 41,0%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,13

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,055

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,021

por 1% de vol

Delta 0,13: a opção anda ~R$ 0,13 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~13% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

  • Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,07 — +279%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,0% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 40,08 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~16% em 28 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SAPR11 R$ 34,51100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 34,74400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29SAPR11 R$ 34,562.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SAPR11 R$ 35,8110.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,36SAPR11 R$ 35,0820.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,44SAPR11 R$ 36,215.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28SAPR11 R$ 34,9510.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SAPR11 R$ 35,51100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SAPR11 R$ 33,64200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SAPR11 R$ 33,652.000 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,65SAPR11 R$ 35,28400 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 35,622.500 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,96SAPR11 R$ 36,16200 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15SAPR11 R$ 36,59500 contr.

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