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SAPRJ400

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,24
+20,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,08 · venda R$ 0,35
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,24

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 40,32

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~13%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ400 a partir de 18/05/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,06prêmio +336% vs. justo (caro)mercado R$ 0,24 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 41,8%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,13

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,052

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,13: a opção anda ~R$ 0,13 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~13% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,24.

  • Preço: comprada a R$ 0,24 contra um preço justo de R$ 0,06 — +336%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,8% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 40,32 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~17% em 28 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24SAPR11 R$ 34,517.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SAPR11 R$ 34,1131.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 34,742.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,32SAPR11 R$ 35,81500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34SAPR11 R$ 35,085.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26SAPR11 R$ 36,21200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23SAPR11 R$ 34,996.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SAPR11 R$ 33,64100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14SAPR11 R$ 33,364.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SAPR11 R$ 33,201.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SAPR11 R$ 32,611.100 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 34,04200 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 34,83200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52SAPR11 R$ 34,81100 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 35,28200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94SAPR11 R$ 36,16200 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,05SAPR11 R$ 36,593.000 contr.
  • 01/07/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,74SAPR11 R$ 37,31200 contr.
  • 26/06/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,74SAPR11 R$ 37,45200 contr.
  • 29/05/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,28 · máx R$ 2,32SAPR11 R$ 37,94600 contr.
  • 18/05/2026R$ 2,57
    mín R$ 2,57 · máx R$ 2,61SAPR11 R$ 37,65400 contr.

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