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SAPRJ410

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSAPR11 R$ 35,35
Prêmio
R$ 0,20
-4,76% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,25
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,28

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~11%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ410 a partir de 30/04/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +390% vs. justo (caro)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 42,1%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,11

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,049

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,11: a opção anda ~R$ 0,11 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~11% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,04 — +390%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 42,1% de vol contra 29,7% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 41,28 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 35,35 — precisa subir ~17% em 25 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 21/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21SAPR11 R$ 35,359.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21SAPR11 R$ 34,5612.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SAPR11 R$ 36,21600 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SAPR11 R$ 31,45100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12SAPR11 R$ 31,55800 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38SAPR11 R$ 34,812.800 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SAPR11 R$ 36,23100 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SAPR11 R$ 36,34200 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 35,401.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,83SAPR11 R$ 36,22200 contr.
  • 30/06/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38SAPR11 R$ 37,061.500 contr.
  • 24/06/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28SAPR11 R$ 37,21100 contr.
  • 19/06/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28SAPR11 R$ 36,851.500 contr.
  • 18/06/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28SAPR11 R$ 37,721.000 contr.
  • 03/06/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,42 · máx R$ 1,42SAPR11 R$ 37,25200 contr.
  • 30/04/2026R$ 3,93
    mín R$ 3,93 · máx R$ 4,03SAPR11 R$ 40,54400 contr.

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