Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,40
+47,37%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,15% abaixo do preço.
Histórico desde 15/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,36
- Valor no tempo
- R$ 1,04
- Breakeven
- R$ 32,23
- Chance de terminar dentro
- ~59%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SAPR11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,80
mercado −22% (barato)
Volatilidade implícita
44,5%
histórica de SAPR11: 60,9%
Delta
0,59
anda ~R$ 0,59 por R$ 1 de SAPR11
Theta por dia
R$ -0,043
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,138 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,59 ≈ 59% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,40.
- Preço: comprada a R$ 1,40 contra um preço justo de R$ 1,80 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,5% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,043/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 32,23 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~3% em 15 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
3 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 1,40mín R$ 1,01 · máx R$ 1,40SAPR11 R$ 31,192.100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SAPR11 R$ 29,75300 contr.
- 15/10/2026R$ 9,75mín R$ 9,75 · máx R$ 9,75SAPR11 R$ 39,42800 contr.
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