Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,08
+47,95%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,45 e venda — no fechamento
SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está no dinheiro.
Histórico desde 29/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 1,08
- Breakeven
- R$ 32,41
- Chance de terminar dentro
- ~52%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SAPR11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,55
mercado −30% (barato)
Volatilidade implícita
42,1%
histórica de SAPR11: 60,9%
Delta
0,52
anda ~R$ 0,52 por R$ 1 de SAPR11
Theta por dia
R$ -0,041
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,150 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,52 ≈ 52% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,08.
- Preço: comprada a R$ 1,08 contra um preço justo de R$ 1,55 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 42,1% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,041/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 32,41 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~4% em 15 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 1,08mín R$ 1,05 · máx R$ 1,11SAPR11 R$ 31,1910.600 contr.
- 03/11/2026R$ 0,73mín R$ 0,73 · máx R$ 0,75SAPR11 R$ 29,75300 contr.
- 30/10/2026R$ 1,39mín R$ 1,28 · máx R$ 1,54SAPR11 R$ 30,851.100 contr.
- 27/10/2026R$ 3,48mín R$ 3,48 · máx R$ 3,48SAPR11 R$ 33,671.000 contr.
- 21/10/2026R$ 10,40mín R$ 10,40 · máx R$ 10,50SAPR11 R$ 41,111.000 contr.
- 01/10/2026R$ 3,27mín R$ 2,60 · máx R$ 3,27SAPR11 R$ 33,591.500 contr.
- 23/09/2026R$ 4,25mín R$ 4,10 · máx R$ 4,25SAPR11 R$ 34,041.000 contr.
- 17/11/2025R$ 4,59mín R$ 4,59 · máx R$ 4,59SAPR11 R$ 35,69300 contr.
- 23/10/2025R$ 3,31mín R$ 3,31 · máx R$ 3,33SAPR11 R$ 34,08800 contr.
- 22/10/2025R$ 3,41mín R$ 3,41 · máx R$ 3,41SAPR11 R$ 34,16200 contr.
- 16/10/2025R$ 5,65mín R$ 5,65 · máx R$ 5,65SAPR11 R$ 36,31300 contr.
- 29/09/2025R$ 6,16mín R$ 6,10 · máx R$ 6,16SAPR11 R$ 36,821.000 contr.
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