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SAPRK318

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,90

-10,89%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,05% acima do preço.

Histórico desde 15/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,90

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 32,73

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~45%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,33

mercado −32% (barato)

Volatilidade implícita

43,9%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,45

anda ~R$ 0,45 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,042

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 43,9%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,143 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,45 ≈ 45% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,90.

  • Preço: comprada a R$ 0,90 contra um preço justo de R$ 1,33 — −32%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,9% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,042/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 32,73 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~5% em 15 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 31,194.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,01SAPR11 R$ 30,8511.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65SAPR11 R$ 31,8510.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05SAPR11 R$ 32,427.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 3,01
    mín R$ 3,01 · máx R$ 3,01SAPR11 R$ 33,674.900 contr.
  • 13/10/2026R$ 9,81
    mín R$ 9,81 · máx R$ 10,10SAPR11 R$ 41,304.600 contr.
  • 23/09/2026R$ 3,60
    mín R$ 3,60 · máx R$ 3,60SAPR11 R$ 34,04100 contr.
  • 14/08/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,20SAPR11 R$ 32,634.500 contr.
  • 19/11/2025R$ 2,55
    mín R$ 2,47 · máx R$ 2,60SAPR11 R$ 34,682.400 contr.
  • 14/11/2025R$ 4,14
    mín R$ 4,14 · máx R$ 4,14SAPR11 R$ 36,01100 contr.
  • 22/10/2025R$ 3,02
    mín R$ 3,02 · máx R$ 3,39SAPR11 R$ 34,16300 contr.
  • 16/10/2025R$ 5,40
    mín R$ 5,40 · máx R$ 5,40SAPR11 R$ 36,312.000 contr.
  • 15/10/2025R$ 5,12
    mín R$ 5,12 · máx R$ 5,12SAPR11 R$ 36,441.500 contr.
  • 13/10/2025R$ 4,24
    mín R$ 4,24 · máx R$ 4,24SAPR11 R$ 35,52100 contr.
  • 07/10/2025R$ 3,85
    mín R$ 3,85 · máx R$ 3,85SAPR11 R$ 34,81100 contr.
  • 06/10/2025R$ 5,30
    mín R$ 5,30 · máx R$ 5,30SAPR11 R$ 36,131.500 contr.
  • 24/09/2025R$ 6,21
    mín R$ 6,21 · máx R$ 6,21SAPR11 R$ 37,05200 contr.
  • 18/09/2025R$ 5,91
    mín R$ 5,90 · máx R$ 5,91SAPR11 R$ 36,90300 contr.
  • 16/09/2025R$ 6,00
    mín R$ 6,00 · máx R$ 6,00SAPR11 R$ 36,761.500 contr.
  • 11/09/2025R$ 5,31
    mín R$ 5,31 · máx R$ 5,31SAPR11 R$ 36,301.500 contr.
  • 15/08/2025R$ 3,57
    mín R$ 3,57 · máx R$ 3,57SAPR11 R$ 34,17100 contr.

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