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SAPRK323

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,70

+37,25%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,66% acima do preço.

Histórico desde 18/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,70

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 33,03

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~38%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,13

mercado −38% (barato)

Volatilidade implícita

43,5%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,38

anda ~R$ 0,38 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,039

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 43,5%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,139 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,024 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,38 ≈ 38% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,70.

  • Preço: comprada a R$ 0,70 contra um preço justo de R$ 1,13 — −38%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,5% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,039/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 33,03 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~38% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78SAPR11 R$ 31,191.900 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51SAPR11 R$ 29,75400 contr.
  • 29/10/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 2,20SAPR11 R$ 31,8526.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,81 · máx R$ 1,90SAPR11 R$ 32,426.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 7,51
    mín R$ 7,51 · máx R$ 7,51SAPR11 R$ 40,00700 contr.
  • 13/10/2026R$ 11,36
    mín R$ 11,36 · máx R$ 11,39SAPR11 R$ 41,30200 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,02
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,02SAPR11 R$ 33,591.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,29SAPR11 R$ 32,941.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 2,47
    mín R$ 2,47 · máx R$ 2,71SAPR11 R$ 32,61200 contr.
  • 19/11/2025R$ 2,16
    mín R$ 2,16 · máx R$ 2,27SAPR11 R$ 34,681.100 contr.
  • 17/11/2025R$ 3,63
    mín R$ 3,63 · máx R$ 3,63SAPR11 R$ 35,693.100 contr.
  • 14/11/2025R$ 3,83
    mín R$ 3,83 · máx R$ 3,83SAPR11 R$ 36,01100 contr.
  • 11/11/2025R$ 3,70
    mín R$ 3,58 · máx R$ 3,70SAPR11 R$ 35,994.200 contr.
  • 06/11/2025R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50SAPR11 R$ 35,731.000 contr.
  • 28/10/2025R$ 1,91
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,91SAPR11 R$ 34,101.200 contr.
  • 22/10/2025R$ 2,59
    mín R$ 2,59 · máx R$ 2,59SAPR11 R$ 34,16800 contr.
  • 16/10/2025R$ 4,62
    mín R$ 4,50 · máx R$ 4,62SAPR11 R$ 36,311.000 contr.
  • 08/10/2025R$ 3,01
    mín R$ 3,01 · máx R$ 3,01SAPR11 R$ 34,544.000 contr.
  • 07/10/2025R$ 3,32
    mín R$ 3,32 · máx R$ 3,49SAPR11 R$ 34,813.300 contr.
  • 06/10/2025R$ 4,30
    mín R$ 4,30 · máx R$ 4,30SAPR11 R$ 36,13200 contr.
  • 24/09/2025R$ 5,79
    mín R$ 5,79 · máx R$ 5,79SAPR11 R$ 37,05800 contr.
  • 18/09/2025R$ 5,53
    mín R$ 5,52 · máx R$ 5,53SAPR11 R$ 36,90200 contr.

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