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SAPRK328

☆Call de SAPR11Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,58

+48,72%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,26% acima do preço.

Histórico desde 12/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,58
Breakeven: R$ 33,41
Chance de terminar dentro: ~33%

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,95

mercado −39% (barato)

Volatilidade implícita

45,2%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,33

anda ~R$ 0,33 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,038

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 45,2%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,126 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,023 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,33 ≈ 33% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,58.

Preço: comprada a R$ 0,58 contra um preço justo de R$ 0,95 — −39%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 45,2% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,58 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,038/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 33,41 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~7% em 15 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

04/11/2026R$ 0,58
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,58SAPR11 R$ 31,19400 contr.
03/11/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 29,75400 contr.
29/10/2026R$ 1,38
mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38SAPR11 R$ 31,85700 contr.
28/10/2026R$ 1,60
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60SAPR11 R$ 32,42500 contr.
27/10/2026R$ 2,41
mín R$ 2,41 · máx R$ 2,86SAPR11 R$ 33,6718.600 contr.
26/10/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SAPR11 R$ 34,17600 contr.
01/10/2026R$ 1,83
mín R$ 1,77 · máx R$ 1,83SAPR11 R$ 33,591.300 contr.
21/11/2025R$ 1,41
mín R$ 1,05 · máx R$ 1,99SAPR11 R$ 34,154.800 contr.
18/11/2025R$ 2,82
mín R$ 2,82 · máx R$ 2,82SAPR11 R$ 35,063.800 contr.
17/11/2025R$ 3,02
mín R$ 3,02 · máx R$ 3,02SAPR11 R$ 35,691.600 contr.
10/11/2025R$ 2,78
mín R$ 2,78 · máx R$ 2,78SAPR11 R$ 35,41500 contr.
27/10/2025R$ 1,63
mín R$ 1,60 · máx R$ 2,00SAPR11 R$ 33,7820.100 contr.
23/10/2025R$ 2,23
mín R$ 2,23 · máx R$ 2,23SAPR11 R$ 34,084.800 contr.
22/10/2025R$ 2,30
mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30SAPR11 R$ 34,16100 contr.
17/10/2025R$ 3,59
mín R$ 3,56 · máx R$ 3,59SAPR11 R$ 35,776.900 contr.
13/10/2025R$ 3,41
mín R$ 3,12 · máx R$ 3,46SAPR11 R$ 35,5220.600 contr.
07/10/2025R$ 2,92
mín R$ 2,82 · máx R$ 3,50SAPR11 R$ 34,8125.600 contr.
02/10/2025R$ 4,15
mín R$ 4,15 · máx R$ 4,15SAPR11 R$ 35,951.000 contr.
24/09/2025R$ 5,29
mín R$ 5,29 · máx R$ 5,32SAPR11 R$ 37,054.800 contr.
17/09/2025R$ 4,76
mín R$ 4,76 · máx R$ 4,83SAPR11 R$ 36,52200 contr.
16/09/2025R$ 4,76
mín R$ 4,76 · máx R$ 4,80SAPR11 R$ 36,763.800 contr.
12/09/2025R$ 4,09
mín R$ 4,09 · máx R$ 4,09SAPR11 R$ 36,673.800 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAPR11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
04/11/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 31,19	—	—	2	400
03/11/2026	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 29,75	—	—	1	400
29/10/2026	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 31,85	—	R$ 1,94	1	700
28/10/2026	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 32,42	—	—	1	500
27/10/2026	R$ 2,86	R$ 2,41	R$ 2,86	R$ 2,41	R$ 33,67	—	—	3	18.600
26/10/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 34,17	—	—	1	600
01/10/2026	R$ 1,77	R$ 1,77	R$ 1,83	R$ 1,83	R$ 33,59	—	—	2	1.300
21/11/2025	R$ 1,99	R$ 1,05	R$ 1,99	R$ 1,41	R$ 34,15	—	—	10	4.800
18/11/2025	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 35,06	—	—	1	3.800
17/11/2025	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 35,69	—	—	2	1.600
10/11/2025	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 35,41	—	—	1	500
27/10/2025	R$ 2,00	R$ 1,60	R$ 2,00	R$ 1,63	R$ 33,78	R$ 1,50	—	6	20.100
23/10/2025	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 34,08	R$ 1,50	—	1	4.800
22/10/2025	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 34,16	—	—	1	100
17/10/2025	R$ 3,56	R$ 3,56	R$ 3,59	R$ 3,59	R$ 35,77	—	—	3	6.900
13/10/2025	R$ 3,12	R$ 3,12	R$ 3,46	R$ 3,41	R$ 35,52	—	—	6	20.600
07/10/2025	R$ 3,50	R$ 2,82	R$ 3,50	R$ 2,92	R$ 34,81	—	—	4	25.600
02/10/2025	R$ 4,15	R$ 4,15	R$ 4,15	R$ 4,15	R$ 35,95	R$ 3,50	—	1	1.000
24/09/2025	R$ 5,29	R$ 5,29	R$ 5,32	R$ 5,29	R$ 37,05	—	—	3	4.800
17/09/2025	R$ 4,83	R$ 4,76	R$ 4,83	R$ 4,76	R$ 36,52	—	—	2	200
16/09/2025	R$ 4,80	R$ 4,76	R$ 4,80	R$ 4,76	R$ 36,76	—	—	2	3.800
12/09/2025	R$ 4,09	R$ 4,09	R$ 4,09	R$ 4,09	R$ 36,67	—	—	1	3.800

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