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SAPRK333

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,50

+92,31%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 4,00 no fechamento

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,86% acima do preço.

Histórico desde 02/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,50

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 33,83

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~28%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,79

mercado −37% (barato)

Volatilidade implícita

47,7%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,28

anda ~R$ 0,28 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,037

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,7%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,112 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,021 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,28 ≈ 28% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,50.

  • Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,79 — −37%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,7% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 33,83 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~8% em 15 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 31,193.400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 29,752.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,79SAPR11 R$ 30,85500 contr.
  • 29/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,56SAPR11 R$ 31,8516.700 contr.
  • 28/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 32,42400 contr.
  • 27/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,55SAPR11 R$ 33,678.600 contr.
  • 26/10/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,50SAPR11 R$ 34,17600 contr.
  • 23/10/2026R$ 8,61
    mín R$ 8,61 · máx R$ 8,61SAPR11 R$ 41,92200 contr.
  • 15/10/2026R$ 7,40
    mín R$ 7,40 · máx R$ 7,74SAPR11 R$ 39,422.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 8,00
    mín R$ 8,00 · máx R$ 8,00SAPR11 R$ 40,90100 contr.
  • 13/10/2026R$ 9,00
    mín R$ 9,00 · máx R$ 10,80SAPR11 R$ 41,30200 contr.
  • 09/10/2026R$ 11,00
    mín R$ 11,00 · máx R$ 11,00SAPR11 R$ 45,07100 contr.
  • 08/10/2026R$ 10,00
    mín R$ 10,00 · máx R$ 10,00SAPR11 R$ 43,05100 contr.
  • 07/10/2026R$ 8,20
    mín R$ 6,30 · máx R$ 8,20SAPR11 R$ 41,97300 contr.
  • 06/10/2026R$ 5,80
    mín R$ 5,80 · máx R$ 5,80SAPR11 R$ 38,52300 contr.
  • 05/10/2026R$ 5,45
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,45SAPR11 R$ 37,81400 contr.
  • 02/10/2026R$ 3,15
    mín R$ 3,09 · máx R$ 3,15SAPR11 R$ 35,21300 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,08SAPR11 R$ 33,59300 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,98 · máx R$ 2,07SAPR11 R$ 33,01200 contr.
  • 28/09/2026R$ 2,02
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,07SAPR11 R$ 33,041.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,20SAPR11 R$ 33,3513.800 contr.
  • 23/09/2026R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55SAPR11 R$ 34,04100 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,81
    mín R$ 2,81 · máx R$ 2,81SAPR11 R$ 34,11100 contr.
  • 02/09/2026R$ 3,34
    mín R$ 3,34 · máx R$ 3,34SAPR11 R$ 34,99100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99SAPR11 R$ 33,201.000 contr.
  • 19/11/2025R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17SAPR11 R$ 34,683.500 contr.
  • 06/11/2025R$ 2,72
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,72SAPR11 R$ 35,73200 contr.
  • 29/10/2025R$ 1,45
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,45SAPR11 R$ 33,95300 contr.
  • 17/10/2025R$ 3,03
    mín R$ 3,03 · máx R$ 3,06SAPR11 R$ 35,777.500 contr.
  • 13/10/2025R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00SAPR11 R$ 35,52100 contr.
  • 07/10/2025R$ 2,54
    mín R$ 2,53 · máx R$ 2,59SAPR11 R$ 34,8142.000 contr.
  • 02/10/2025R$ 3,32
    mín R$ 3,32 · máx R$ 3,32SAPR11 R$ 35,95100 contr.

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