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SAPRK338

☆Call de SAPR11Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,34

+36,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,30 e venda — no fechamento

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,46% acima do preço.

Histórico desde 28/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,34
Breakeven: R$ 34,17
Chance de terminar dentro: ~22%

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,66

mercado −49% (barato)

Volatilidade implícita

45,1%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,22

anda ~R$ 0,22 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,030

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 45,1%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,103 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,019 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,22 ≈ 22% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,34.

Preço: comprada a R$ 0,34 contra um preço justo de R$ 0,66 — −49%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 45,1% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,34 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 34,17 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

41 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

04/11/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,41SAPR11 R$ 31,193.600 contr.
03/11/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26SAPR11 R$ 29,75400 contr.
30/10/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 30,859.700 contr.
29/10/2026R$ 0,97
mín R$ 0,97 · máx R$ 1,06SAPR11 R$ 31,854.200 contr.
27/10/2026R$ 2,50
mín R$ 1,74 · máx R$ 2,50SAPR11 R$ 33,67300 contr.
26/10/2026R$ 1,97
mín R$ 1,97 · máx R$ 1,97SAPR11 R$ 34,17200 contr.
14/10/2026R$ 7,60
mín R$ 7,60 · máx R$ 7,60SAPR11 R$ 40,90900 contr.
13/10/2026R$ 9,48
mín R$ 9,48 · máx R$ 9,48SAPR11 R$ 41,30900 contr.
05/10/2026R$ 4,70
mín R$ 4,70 · máx R$ 4,70SAPR11 R$ 37,81100 contr.
02/10/2026R$ 2,20
mín R$ 1,97 · máx R$ 2,20SAPR11 R$ 35,21200 contr.
01/10/2026R$ 1,60
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60SAPR11 R$ 33,59200 contr.
30/09/2026R$ 1,80
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80SAPR11 R$ 33,01100 contr.
29/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55SAPR11 R$ 32,94100 contr.
28/09/2026R$ 1,76
mín R$ 1,76 · máx R$ 1,76SAPR11 R$ 33,042.500 contr.
25/09/2026R$ 1,87
mín R$ 1,87 · máx R$ 1,87SAPR11 R$ 33,355.000 contr.
24/09/2026R$ 2,07
mín R$ 2,07 · máx R$ 2,14SAPR11 R$ 33,56700 contr.
18/09/2026R$ 2,92
mín R$ 2,72 · máx R$ 2,92SAPR11 R$ 34,514.300 contr.
02/09/2026R$ 3,04
mín R$ 3,03 · máx R$ 3,04SAPR11 R$ 34,991.100 contr.
31/08/2026R$ 2,18
mín R$ 2,12 · máx R$ 2,18SAPR11 R$ 33,52200 contr.
26/08/2026R$ 2,31
mín R$ 2,31 · máx R$ 2,41SAPR11 R$ 33,261.100 contr.
21/11/2025R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,75SAPR11 R$ 34,157.000 contr.
19/11/2025R$ 0,68
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68SAPR11 R$ 34,683.000 contr.
17/11/2025R$ 2,10
mín R$ 2,10 · máx R$ 2,34SAPR11 R$ 35,691.600 contr.
14/11/2025R$ 2,17
mín R$ 2,17 · máx R$ 2,17SAPR11 R$ 36,01100 contr.
04/11/2025R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 34,822.000 contr.
30/10/2025R$ 1,02
mín R$ 0,95 · máx R$ 1,08SAPR11 R$ 34,019.100 contr.
28/10/2025R$ 0,95
mín R$ 0,89 · máx R$ 0,95SAPR11 R$ 34,10900 contr.
24/10/2025R$ 1,35
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35SAPR11 R$ 34,45100 contr.
22/10/2025R$ 1,49
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,69SAPR11 R$ 34,162.400 contr.
20/10/2025R$ 2,57
mín R$ 2,57 · máx R$ 2,57SAPR11 R$ 35,93200 contr.
15/10/2025R$ 3,09
mín R$ 3,09 · máx R$ 3,09SAPR11 R$ 36,44100 contr.
13/10/2025R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SAPR11 R$ 35,52100 contr.
10/10/2025R$ 1,95
mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95SAPR11 R$ 34,90500 contr.
09/10/2025R$ 1,90
mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90SAPR11 R$ 34,792.500 contr.
08/10/2025R$ 2,02
mín R$ 2,02 · máx R$ 2,02SAPR11 R$ 34,541.500 contr.
07/10/2025R$ 2,40
mín R$ 2,40 · máx R$ 2,40SAPR11 R$ 34,81100 contr.
02/10/2025R$ 2,84
mín R$ 2,65 · máx R$ 2,85SAPR11 R$ 35,95400 contr.
01/10/2025R$ 3,46
mín R$ 3,46 · máx R$ 3,46SAPR11 R$ 36,47100 contr.
25/09/2025R$ 3,75
mín R$ 3,75 · máx R$ 3,75SAPR11 R$ 36,39100 contr.
15/09/2025R$ 4,09
mín R$ 4,09 · máx R$ 4,09SAPR11 R$ 37,00100 contr.
28/08/2025R$ 2,23
mín R$ 2,23 · máx R$ 2,23SAPR11 R$ 34,26100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAPR11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
04/11/2026	R$ 0,41	R$ 0,34	R$ 0,41	R$ 0,34	R$ 31,19	R$ 0,30	—	2	3.600
03/11/2026	R$ 0,26	R$ 0,25	R$ 0,26	R$ 0,25	R$ 29,75	—	—	3	400
30/10/2026	R$ 0,70	R$ 0,48	R$ 0,70	R$ 0,48	R$ 30,85	—	—	4	9.700
29/10/2026	R$ 1,06	R$ 0,97	R$ 1,06	R$ 0,97	R$ 31,85	—	—	4	4.200
27/10/2026	R$ 1,74	R$ 1,74	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 33,67	—	—	2	300
26/10/2026	R$ 1,97	R$ 1,97	R$ 1,97	R$ 1,97	R$ 34,17	R$ 0,85	—	1	200
14/10/2026	R$ 7,60	R$ 7,60	R$ 7,60	R$ 7,60	R$ 40,90	—	—	1	900
13/10/2026	R$ 9,48	R$ 9,48	R$ 9,48	R$ 9,48	R$ 41,30	—	—	1	900
05/10/2026	R$ 4,70	R$ 4,70	R$ 4,70	R$ 4,70	R$ 37,81	R$ 2,20	—	1	100
02/10/2026	R$ 1,97	R$ 1,97	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 35,21	R$ 1,60	—	2	200
01/10/2026	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 33,59	—	R$ 2,30	1	200
30/09/2026	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 33,01	—	—	1	100
29/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 32,94	—	—	1	100
28/09/2026	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 33,04	—	—	1	2.500
25/09/2026	R$ 1,87	R$ 1,87	R$ 1,87	R$ 1,87	R$ 33,35	—	—	1	5.000
24/09/2026	R$ 2,14	R$ 2,07	R$ 2,14	R$ 2,07	R$ 33,56	—	—	2	700
18/09/2026	R$ 2,72	R$ 2,72	R$ 2,92	R$ 2,92	R$ 34,51	—	—	2	4.300
02/09/2026	R$ 3,04	R$ 3,03	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 34,99	—	—	3	1.100
31/08/2026	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 33,52	—	—	2	200
26/08/2026	R$ 2,41	R$ 2,31	R$ 2,41	R$ 2,31	R$ 33,26	—	—	3	1.100
21/11/2025	R$ 0,75	R$ 0,20	R$ 0,75	R$ 0,20	R$ 34,15	—	—	3	7.000
19/11/2025	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 34,68	R$ 0,37	—	1	3.000
17/11/2025	R$ 2,34	R$ 2,10	R$ 2,34	R$ 2,10	R$ 35,69	R$ 0,37	—	2	1.600
14/11/2025	R$ 2,17	R$ 2,17	R$ 2,17	R$ 2,17	R$ 36,01	R$ 0,37	—	1	100
04/11/2025	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 34,82	R$ 0,37	—	1	2.000
30/10/2025	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 1,08	R$ 1,02	R$ 34,01	R$ 0,37	—	4	9.100
28/10/2025	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 34,10	—	—	4	900
24/10/2025	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 34,45	—	—	1	100
22/10/2025	R$ 1,69	R$ 1,49	R$ 1,69	R$ 1,49	R$ 34,16	—	—	3	2.400
20/10/2025	R$ 2,57	R$ 2,57	R$ 2,57	R$ 2,57	R$ 35,93	—	—	1	200
15/10/2025	R$ 3,09	R$ 3,09	R$ 3,09	R$ 3,09	R$ 36,44	—	—	1	100
13/10/2025	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 35,52	—	—	1	100
10/10/2025	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 34,90	—	—	1	500
09/10/2025	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 34,79	—	—	3	2.500
08/10/2025	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ 34,54	—	—	1	1.500
07/10/2025	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 34,81	—	—	1	100
02/10/2025	R$ 2,65	R$ 2,65	R$ 2,85	R$ 2,84	R$ 35,95	—	—	3	400
01/10/2025	R$ 3,46	R$ 3,46	R$ 3,46	R$ 3,46	R$ 36,47	—	—	1	100
25/09/2025	R$ 3,75	R$ 3,75	R$ 3,75	R$ 3,75	R$ 36,39	—	—	1	100
15/09/2025	R$ 4,09	R$ 4,09	R$ 4,09	R$ 4,09	R$ 37,00	—	—	1	100
28/08/2025	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 34,26	—	—	1	100

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