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SAPRK343

☆Call de SAPR11Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,23

-37,84%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,90% acima do preço.

Histórico desde 15/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,23
Breakeven: R$ 34,56
Chance de terminar dentro: ~15%

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,39

mercado −41% (barato)

Volatilidade implícita

50,7%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,15

anda ~R$ 0,15 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,027

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 50,7%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,077 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,014 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,15 ≈ 15% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,39 — −41%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 50,7% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,027/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 34,56 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 30,68 — precisa subir ~13% em 14 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

49 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

05/11/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,32SAPR11 R$ 30,682.900 contr.
04/11/2026R$ 0,37
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,37SAPR11 R$ 31,195.300 contr.
28/10/2026R$ 1,00
mín R$ 0,96 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 32,429.700 contr.
27/10/2026R$ 2,09
mín R$ 1,89 · máx R$ 2,09SAPR11 R$ 33,67200 contr.
16/10/2026R$ 5,94
mín R$ 5,94 · máx R$ 6,00SAPR11 R$ 40,00400 contr.
15/10/2026R$ 6,25
mín R$ 6,25 · máx R$ 6,71SAPR11 R$ 39,422.500 contr.
13/10/2026R$ 9,25
mín R$ 9,25 · máx R$ 9,25SAPR11 R$ 41,301.100 contr.
09/10/2026R$ 11,42
mín R$ 11,42 · máx R$ 11,42SAPR11 R$ 45,07700 contr.
07/10/2026R$ 6,80
mín R$ 6,50 · máx R$ 6,80SAPR11 R$ 41,97900 contr.
02/10/2026R$ 2,58
mín R$ 2,57 · máx R$ 2,58SAPR11 R$ 35,21300 contr.
01/10/2026R$ 1,19
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19SAPR11 R$ 33,59500 contr.
30/09/2026R$ 1,54
mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54SAPR11 R$ 33,011.000 contr.
29/09/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32SAPR11 R$ 32,94800 contr.
28/09/2026R$ 1,54
mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54SAPR11 R$ 33,04700 contr.
25/09/2026R$ 1,70
mín R$ 1,65 · máx R$ 1,70SAPR11 R$ 33,355.000 contr.
24/09/2026R$ 2,01
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01SAPR11 R$ 33,565.000 contr.
23/09/2026R$ 2,10
mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10SAPR11 R$ 34,04200 contr.
21/09/2026R$ 2,89
mín R$ 2,89 · máx R$ 2,89SAPR11 R$ 35,35200 contr.
16/09/2026R$ 2,20
mín R$ 2,10 · máx R$ 2,30SAPR11 R$ 34,108.900 contr.
15/09/2026R$ 2,52
mín R$ 2,52 · máx R$ 2,52SAPR11 R$ 34,35700 contr.
02/09/2026R$ 2,74
mín R$ 2,74 · máx R$ 2,75SAPR11 R$ 34,991.200 contr.
26/08/2026R$ 0,70
mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 33,261.000 contr.
14/08/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 32,63100 contr.
21/11/2025R$ 0,13
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13SAPR11 R$ 34,155.200 contr.
19/11/2025R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,46SAPR11 R$ 34,68200 contr.
17/11/2025R$ 1,66
mín R$ 1,66 · máx R$ 1,66SAPR11 R$ 35,692.500 contr.
14/11/2025R$ 1,63
mín R$ 1,63 · máx R$ 1,63SAPR11 R$ 36,01300 contr.
12/11/2025R$ 1,91
mín R$ 1,91 · máx R$ 1,91SAPR11 R$ 35,945.000 contr.
05/11/2025R$ 1,26
mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26SAPR11 R$ 35,10100 contr.
03/11/2025R$ 0,98
mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98SAPR11 R$ 34,50600 contr.
31/10/2025R$ 0,92
mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92SAPR11 R$ 34,48100 contr.
30/10/2025R$ 0,85
mín R$ 0,84 · máx R$ 0,85SAPR11 R$ 34,01400 contr.
29/10/2025R$ 0,80
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,89SAPR11 R$ 33,959.500 contr.
28/10/2025R$ 0,70
mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 34,10500 contr.
27/10/2025R$ 0,85
mín R$ 0,81 · máx R$ 0,85SAPR11 R$ 33,7820.400 contr.
24/10/2025R$ 1,09
mín R$ 1,09 · máx R$ 1,15SAPR11 R$ 34,455.800 contr.
23/10/2025R$ 1,07
mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07SAPR11 R$ 34,085.000 contr.
22/10/2025R$ 1,15
mín R$ 1,15 · máx R$ 1,20SAPR11 R$ 34,161.800 contr.
16/10/2025R$ 2,75
mín R$ 2,75 · máx R$ 2,75SAPR11 R$ 36,312.500 contr.
13/10/2025R$ 2,21
mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21SAPR11 R$ 35,525.000 contr.
09/10/2025R$ 1,68
mín R$ 1,68 · máx R$ 1,68SAPR11 R$ 34,794.400 contr.
07/10/2025R$ 1,81
mín R$ 1,81 · máx R$ 1,87SAPR11 R$ 34,8121.000 contr.
02/10/2025R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35SAPR11 R$ 35,951.000 contr.
01/10/2025R$ 3,50
mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50SAPR11 R$ 36,471.000 contr.
25/09/2025R$ 3,42
mín R$ 3,42 · máx R$ 3,42SAPR11 R$ 36,39100 contr.
16/09/2025R$ 3,81
mín R$ 3,78 · máx R$ 3,81SAPR11 R$ 36,767.500 contr.
05/09/2025R$ 4,69
mín R$ 4,69 · máx R$ 4,69SAPR11 R$ 36,107.400 contr.
26/08/2025R$ 1,46
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,48SAPR11 R$ 33,627.400 contr.
15/08/2025R$ 0,87
mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87SAPR11 R$ 34,177.500 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAPR11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
05/11/2026	R$ 0,32	R$ 0,23	R$ 0,32	R$ 0,23	R$ 30,68	—	—	7	2.900
04/11/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 31,19	—	—	8	5.300
28/10/2026	R$ 0,99	R$ 0,96	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 32,42	—	—	6	9.700
27/10/2026	R$ 1,89	R$ 1,89	R$ 2,09	R$ 2,09	R$ 33,67	—	—	2	200
16/10/2026	R$ 6,00	R$ 5,94	R$ 6,00	R$ 5,94	R$ 40,00	—	—	2	400
15/10/2026	R$ 6,65	R$ 6,25	R$ 6,71	R$ 6,25	R$ 39,42	—	—	4	2.500
13/10/2026	R$ 9,25	R$ 9,25	R$ 9,25	R$ 9,25	R$ 41,30	—	—	2	1.100
09/10/2026	R$ 11,42	R$ 11,42	R$ 11,42	R$ 11,42	R$ 45,07	—	—	1	700
07/10/2026	R$ 6,50	R$ 6,50	R$ 6,80	R$ 6,80	R$ 41,97	—	—	2	900
02/10/2026	R$ 2,57	R$ 2,57	R$ 2,58	R$ 2,58	R$ 35,21	—	—	2	300
01/10/2026	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 33,59	—	—	1	500
30/09/2026	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 33,01	—	—	1	1.000
29/09/2026	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 32,94	—	—	1	800
28/09/2026	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 33,04	R$ 0,20	—	1	700
25/09/2026	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 33,35	R$ 0,20	—	3	5.000
24/09/2026	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 33,56	R$ 0,20	—	1	5.000
23/09/2026	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 34,04	R$ 0,20	—	2	200
21/09/2026	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 35,35	R$ 0,20	—	1	200
16/09/2026	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,30	R$ 2,20	R$ 34,10	R$ 0,20	—	18	8.900
15/09/2026	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 34,35	R$ 0,20	—	1	700
02/09/2026	R$ 2,75	R$ 2,74	R$ 2,75	R$ 2,74	R$ 34,99	R$ 0,67	—	3	1.200
26/08/2026	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 33,26	R$ 0,65	—	1	1.000
14/08/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 32,63	R$ 0,20	—	1	100
21/11/2025	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 34,15	—	R$ 0,03	4	5.200
19/11/2025	R$ 0,46	R$ 0,41	R$ 0,46	R$ 0,41	R$ 34,68	R$ 0,29	—	2	200
17/11/2025	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 35,69	—	—	2	2.500
14/11/2025	R$ 1,63	R$ 1,63	R$ 1,63	R$ 1,63	R$ 36,01	—	—	1	300
12/11/2025	R$ 1,91	R$ 1,91	R$ 1,91	R$ 1,91	R$ 35,94	R$ 1,58	—	1	5.000
05/11/2025	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 35,10	—	—	1	100
03/11/2025	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 34,50	—	—	1	600
31/10/2025	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 34,48	—	—	1	100
30/10/2025	R$ 0,84	R$ 0,84	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 34,01	—	—	2	400
29/10/2025	R$ 0,89	R$ 0,80	R$ 0,89	R$ 0,80	R$ 33,95	—	—	3	9.500
28/10/2025	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 34,10	—	—	1	500
27/10/2025	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 33,78	—	—	8	20.400
24/10/2025	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 1,15	R$ 1,09	R$ 34,45	—	—	3	5.800
23/10/2025	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 34,08	—	R$ 1,06	1	5.000
22/10/2025	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 1,20	R$ 1,15	R$ 34,16	—	—	3	1.800
16/10/2025	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 36,31	R$ 0,10	—	1	2.500
13/10/2025	R$ 2,21	R$ 2,21	R$ 2,21	R$ 2,21	R$ 35,52	R$ 0,10	—	1	5.000
09/10/2025	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 34,79	R$ 0,10	—	1	4.400
07/10/2025	R$ 1,87	R$ 1,81	R$ 1,87	R$ 1,81	R$ 34,81	R$ 0,01	—	3	21.000
02/10/2025	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 35,95	R$ 1,00	—	1	1.000
01/10/2025	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 36,47	—	—	1	1.000
25/09/2025	R$ 3,42	R$ 3,42	R$ 3,42	R$ 3,42	R$ 36,39	—	—	1	100
16/09/2025	R$ 3,80	R$ 3,78	R$ 3,81	R$ 3,81	R$ 36,76	—	—	9	7.500
05/09/2025	R$ 4,69	R$ 4,69	R$ 4,69	R$ 4,69	R$ 36,10	—	—	2	7.400
26/08/2025	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,48	R$ 1,46	R$ 33,62	—	—	7	7.400
15/08/2025	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 34,17	—	—	2	7.500

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