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SAPRK353

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,18

+20,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,14 e venda R$ 1,79 no fechamento

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,27% acima do preço.

Histórico desde 20/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 35,51

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~12%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,36

mercado −51% (barato)

Volatilidade implícita

48,6%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,12

anda ~R$ 0,12 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,6%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,066 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,12 ≈ 12% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

  • Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,36 — −51%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,6% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 35,51 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

64 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20SAPR11 R$ 31,194.400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16SAPR11 R$ 29,753.800 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27SAPR11 R$ 30,852.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,67SAPR11 R$ 31,85600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,65SAPR11 R$ 32,42600 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24SAPR11 R$ 33,672.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 0,89 · máx R$ 2,00SAPR11 R$ 34,17900 contr.
  • 23/10/2026R$ 6,58
    mín R$ 6,47 · máx R$ 6,58SAPR11 R$ 41,921.700 contr.
  • 20/10/2026R$ 6,60
    mín R$ 6,60 · máx R$ 6,60SAPR11 R$ 40,88500 contr.
  • 19/10/2026R$ 6,00
    mín R$ 6,00 · máx R$ 6,00SAPR11 R$ 40,056.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 5,83
    mín R$ 5,83 · máx R$ 5,83SAPR11 R$ 40,006.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 5,80
    mín R$ 5,80 · máx R$ 5,85SAPR11 R$ 39,42300 contr.
  • 14/10/2026R$ 6,65
    mín R$ 5,68 · máx R$ 6,65SAPR11 R$ 40,90800 contr.
  • 13/10/2026R$ 6,97
    mín R$ 6,97 · máx R$ 8,16SAPR11 R$ 41,303.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 8,15
    mín R$ 8,15 · máx R$ 8,15SAPR11 R$ 43,05500 contr.
  • 07/10/2026R$ 7,09
    mín R$ 7,09 · máx R$ 7,11SAPR11 R$ 41,972.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,53
    mín R$ 2,18 · máx R$ 4,88SAPR11 R$ 37,811.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,67SAPR11 R$ 35,211.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,15SAPR11 R$ 33,59200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17SAPR11 R$ 33,011.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07SAPR11 R$ 32,94200 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,22SAPR11 R$ 33,041.700 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19SAPR11 R$ 33,35600 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,49SAPR11 R$ 33,561.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,81 · máx R$ 1,81SAPR11 R$ 34,04300 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,07
    mín R$ 2,07 · máx R$ 2,16SAPR11 R$ 34,811.100 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,13 · máx R$ 2,36SAPR11 R$ 35,351.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,13
    mín R$ 2,13 · máx R$ 2,13SAPR11 R$ 34,511.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,84 · máx R$ 1,84SAPR11 R$ 34,105.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,32SAPR11 R$ 34,74400 contr.
  • 19/11/2025R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12SAPR11 R$ 34,681.700 contr.
  • 18/11/2025R$ 0,40
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,45SAPR11 R$ 35,062.900 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,91SAPR11 R$ 35,69700 contr.
  • 14/11/2025R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,01SAPR11 R$ 36,01700 contr.
  • 13/11/2025R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,93SAPR11 R$ 35,811.700 contr.
  • 12/11/2025R$ 1,02
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,02SAPR11 R$ 35,941.800 contr.
  • 11/11/2025R$ 1,12
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,12SAPR11 R$ 35,991.200 contr.
  • 10/11/2025R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,11SAPR11 R$ 35,416.000 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,91
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,91SAPR11 R$ 35,2514.500 contr.
  • 06/11/2025R$ 1,19
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,19SAPR11 R$ 35,731.500 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,70
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 35,104.000 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,64
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 34,82200 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,47
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 34,501.500 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,49
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,52SAPR11 R$ 34,482.200 contr.
  • 30/10/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,52SAPR11 R$ 34,012.700 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,48SAPR11 R$ 33,951.200 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,55SAPR11 R$ 34,103.200 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,44SAPR11 R$ 33,78700 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,66
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,69SAPR11 R$ 34,457.200 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,67
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,69SAPR11 R$ 34,08231.000 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,86SAPR11 R$ 34,162.800 contr.
  • 21/10/2025R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,68SAPR11 R$ 35,854.200 contr.
  • 20/10/2025R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,36SAPR11 R$ 35,93200 contr.
  • 15/10/2025R$ 2,02
    mín R$ 1,66 · máx R$ 2,03SAPR11 R$ 36,4412.000 contr.
  • 13/10/2025R$ 1,56
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,60SAPR11 R$ 35,528.500 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98SAPR11 R$ 34,90100 contr.
  • 09/10/2025R$ 1,11
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,15SAPR11 R$ 34,794.700 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,30SAPR11 R$ 34,5412.500 contr.
  • 07/10/2025R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,26SAPR11 R$ 34,812.700 contr.
  • 02/10/2025R$ 1,79
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,79SAPR11 R$ 35,951.000 contr.
  • 30/09/2025R$ 2,68
    mín R$ 2,68 · máx R$ 2,68SAPR11 R$ 37,05200 contr.
  • 26/09/2025R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,21SAPR11 R$ 36,631.200 contr.
  • 23/09/2025R$ 2,46
    mín R$ 2,46 · máx R$ 2,46SAPR11 R$ 36,49200 contr.
  • 20/09/2025R$ 2,77
    mín R$ 2,77 · máx R$ 2,77SAPR11 R$ 37,202.600 contr.

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