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SAPRK358

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,16

+23,08%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 16,79% acima do preço.

Histórico desde 23/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 35,99

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~10%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,20

mercado −19% (barato)

Volatilidade implícita

57,6%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,10

anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 57,6%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,051 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,16.

  • Preço: comprada a R$ 0,16 contra um preço justo de R$ 0,20 — −19%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 57,6% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 35,99 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 30,68 — precisa subir ~17% em 14 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

59 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SAPR11 R$ 30,68100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13SAPR11 R$ 29,75300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26SAPR11 R$ 30,851.100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 31,85300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 32,42800 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,33SAPR11 R$ 33,67500 contr.
  • 23/10/2026R$ 6,20
    mín R$ 6,20 · máx R$ 6,20SAPR11 R$ 41,921.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 7,15
    mín R$ 7,15 · máx R$ 7,15SAPR11 R$ 41,11100 contr.
  • 16/10/2026R$ 4,82
    mín R$ 4,82 · máx R$ 5,22SAPR11 R$ 40,00200 contr.
  • 15/10/2026R$ 5,66
    mín R$ 5,66 · máx R$ 5,66SAPR11 R$ 39,42100 contr.
  • 14/10/2026R$ 5,23
    mín R$ 5,23 · máx R$ 5,23SAPR11 R$ 40,90100 contr.
  • 13/10/2026R$ 6,44
    mín R$ 6,40 · máx R$ 7,81SAPR11 R$ 41,302.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 10,00
    mín R$ 10,00 · máx R$ 10,00SAPR11 R$ 45,072.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 4,29
    mín R$ 4,29 · máx R$ 4,29SAPR11 R$ 41,97100 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,43
    mín R$ 3,43 · máx R$ 3,43SAPR11 R$ 38,52100 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50SAPR11 R$ 37,81300 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,76SAPR11 R$ 35,211.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99SAPR11 R$ 33,59300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98SAPR11 R$ 33,04100 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,14SAPR11 R$ 33,35400 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,17
    mín R$ 2,17 · máx R$ 2,23SAPR11 R$ 35,356.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,96SAPR11 R$ 34,51500 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,68SAPR11 R$ 34,107.700 contr.
  • 21/11/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SAPR11 R$ 34,151.400 contr.
  • 19/11/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05SAPR11 R$ 34,683.200 contr.
  • 18/11/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17SAPR11 R$ 35,062.100 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 35,691.000 contr.
  • 14/11/2025R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,75SAPR11 R$ 36,01500 contr.
  • 13/11/2025R$ 0,38
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,47SAPR11 R$ 35,819.200 contr.
  • 11/11/2025R$ 0,81
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,81SAPR11 R$ 35,993.200 contr.
  • 10/11/2025R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61SAPR11 R$ 35,4110.600 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,36
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,65SAPR11 R$ 35,2571.000 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,85
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,96SAPR11 R$ 35,7360.300 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,52SAPR11 R$ 35,105.500 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,48
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,48SAPR11 R$ 34,823.700 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,35
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,36SAPR11 R$ 34,5022.400 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,33SAPR11 R$ 34,4811.100 contr.
  • 30/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,49SAPR11 R$ 34,013.400 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,28
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,34SAPR11 R$ 33,959.400 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,36
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,36SAPR11 R$ 34,102.500 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,34SAPR11 R$ 33,7813.400 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,47SAPR11 R$ 34,45700 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,48
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,55SAPR11 R$ 34,085.300 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 34,1612.300 contr.
  • 21/10/2025R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17SAPR11 R$ 35,854.900 contr.
  • 20/10/2025R$ 1,16
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,16SAPR11 R$ 35,93200 contr.
  • 17/10/2025R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,32SAPR11 R$ 35,771.500 contr.
  • 16/10/2025R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70SAPR11 R$ 36,311.000 contr.
  • 15/10/2025R$ 1,73
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,73SAPR11 R$ 36,44300 contr.
  • 14/10/2025R$ 1,49
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,49SAPR11 R$ 35,941.600 contr.
  • 13/10/2025R$ 1,28
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,28SAPR11 R$ 35,5226.700 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,84
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,84SAPR11 R$ 34,901.500 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,92
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,92SAPR11 R$ 34,791.900 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,76
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76SAPR11 R$ 34,54400 contr.
  • 07/10/2025R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,29SAPR11 R$ 34,8132.400 contr.
  • 03/10/2025R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,57SAPR11 R$ 35,853.200 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,94
    mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94SAPR11 R$ 36,47400 contr.
  • 25/09/2025R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05SAPR11 R$ 36,391.500 contr.
  • 23/09/2025R$ 2,58
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,58SAPR11 R$ 36,491.400 contr.

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