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SAPRK363

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,15

0,00%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 16,48% acima do preço.

Histórico desde 12/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 36,48

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~10%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,24

mercado −37% (barato)

Volatilidade implícita

53,7%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,10

anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 53,7%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,051 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,24 — −37%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 53,7% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 36,48 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~17% em 15 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

83 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SAPR11 R$ 31,19100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15SAPR11 R$ 29,754.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,25SAPR11 R$ 30,851.200 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 31,85500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,54SAPR11 R$ 32,424.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85SAPR11 R$ 33,67900 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 4,90SAPR11 R$ 34,17300 contr.
  • 22/10/2026R$ 6,09
    mín R$ 6,09 · máx R$ 6,11SAPR11 R$ 41,07400 contr.
  • 21/10/2026R$ 5,90
    mín R$ 5,90 · máx R$ 6,80SAPR11 R$ 41,111.300 contr.
  • 20/10/2026R$ 6,27
    mín R$ 6,27 · máx R$ 6,30SAPR11 R$ 40,88900 contr.
  • 19/10/2026R$ 5,90
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,90SAPR11 R$ 40,058.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,89
    mín R$ 3,89 · máx R$ 4,85SAPR11 R$ 40,007.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,61
    mín R$ 4,61 · máx R$ 5,20SAPR11 R$ 39,425.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 5,80
    mín R$ 4,90 · máx R$ 5,80SAPR11 R$ 40,901.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 6,10
    mín R$ 6,10 · máx R$ 8,87SAPR11 R$ 41,303.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 9,87
    mín R$ 9,85 · máx R$ 9,87SAPR11 R$ 45,072.400 contr.
  • 07/10/2026R$ 5,30
    mín R$ 3,90 · máx R$ 5,30SAPR11 R$ 41,972.300 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,31
    mín R$ 3,17 · máx R$ 3,31SAPR11 R$ 38,52900 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,00
    mín R$ 2,80 · máx R$ 3,15SAPR11 R$ 37,812.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,60SAPR11 R$ 35,2138.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 33,59118.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83SAPR11 R$ 33,01100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,83SAPR11 R$ 32,942.500 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88SAPR11 R$ 33,041.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,99SAPR11 R$ 33,35900 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,15SAPR11 R$ 33,566.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,38SAPR11 R$ 34,049.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,75SAPR11 R$ 34,8117.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,80 · máx R$ 2,00SAPR11 R$ 35,354.200 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56SAPR11 R$ 34,511.900 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,25SAPR11 R$ 35,51200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98SAPR11 R$ 33,52200 contr.
  • 21/11/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,16SAPR11 R$ 34,154.000 contr.
  • 19/11/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,04SAPR11 R$ 34,684.300 contr.
  • 18/11/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,11SAPR11 R$ 35,065.800 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,26SAPR11 R$ 35,694.400 contr.
  • 14/11/2025R$ 0,34
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 36,014.600 contr.
  • 13/11/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,25SAPR11 R$ 35,811.600 contr.
  • 12/11/2025R$ 0,41
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45SAPR11 R$ 35,941.900 contr.
  • 11/11/2025R$ 0,69
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,69SAPR11 R$ 35,9912.200 contr.
  • 10/11/2025R$ 0,31
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,47SAPR11 R$ 35,416.000 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,22
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,43SAPR11 R$ 35,2525.000 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,67
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 35,733.000 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,31
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31SAPR11 R$ 35,102.400 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,33SAPR11 R$ 34,8250.300 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,22
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,22SAPR11 R$ 34,506.300 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SAPR11 R$ 34,481.000 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24SAPR11 R$ 33,95157.600 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 33,7810.500 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,40SAPR11 R$ 34,45282.600 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,37
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,43SAPR11 R$ 34,086.900 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,57SAPR11 R$ 34,169.600 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,08SAPR11 R$ 35,854.300 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,96
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,01SAPR11 R$ 35,935.600 contr.
  • 17/10/2025R$ 1,08
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,08SAPR11 R$ 35,7711.800 contr.
  • 16/10/2025R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,41SAPR11 R$ 36,31500 contr.
  • 15/10/2025R$ 1,41
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,41SAPR11 R$ 36,447.800 contr.
  • 14/10/2025R$ 1,22
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,32SAPR11 R$ 35,943.700 contr.
  • 13/10/2025R$ 1,06
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,07SAPR11 R$ 35,5217.800 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 34,90400 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71SAPR11 R$ 34,79400 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,71SAPR11 R$ 34,541.200 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,85SAPR11 R$ 34,8110.200 contr.
  • 06/10/2025R$ 1,36
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,36SAPR11 R$ 36,131.200 contr.
  • 03/10/2025R$ 1,32
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,34SAPR11 R$ 35,85700 contr.
  • 02/10/2025R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 35,951.300 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,81
    mín R$ 1,81 · máx R$ 1,82SAPR11 R$ 36,473.000 contr.
  • 29/09/2025R$ 2,00
    mín R$ 1,99 · máx R$ 2,14SAPR11 R$ 36,824.300 contr.
  • 26/09/2025R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70SAPR11 R$ 36,63700 contr.
  • 24/09/2025R$ 2,18
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,29SAPR11 R$ 37,055.600 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,77
    mín R$ 1,66 · máx R$ 1,77SAPR11 R$ 36,4910.600 contr.
  • 18/09/2025R$ 2,16
    mín R$ 1,94 · máx R$ 2,16SAPR11 R$ 36,9010.300 contr.
  • 17/09/2025R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15SAPR11 R$ 36,525.000 contr.
  • 15/09/2025R$ 2,24
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,24SAPR11 R$ 37,0025.000 contr.
  • 08/09/2025R$ 1,56
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56SAPR11 R$ 35,51100 contr.
  • 05/09/2025R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70SAPR11 R$ 36,10200 contr.
  • 04/09/2025R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16SAPR11 R$ 35,511.200 contr.
  • 02/09/2025R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 34,42100 contr.
  • 28/08/2025R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 34,26600 contr.
  • 15/08/2025R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 34,17100 contr.
  • 14/08/2025R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40SAPR11 R$ 34,26200 contr.
  • 13/08/2025R$ 0,90
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 34,11300 contr.
  • 12/08/2025R$ 0,63
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,63SAPR11 R$ 33,51300 contr.

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