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SAPRK368

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,13

-35,00%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 18,08% acima do preço.

Histórico desde 01/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 36,96

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,19

mercado −31% (barato)

Volatilidade implícita

55,4%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 55,4%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,044 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,19 — −31%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 55,4% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 36,96 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~18% em 15 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

29 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SAPR11 R$ 31,19500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,23SAPR11 R$ 30,851.400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,46SAPR11 R$ 31,854.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 32,42400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72SAPR11 R$ 33,67100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,20SAPR11 R$ 34,172.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 5,30
    mín R$ 5,30 · máx R$ 5,30SAPR11 R$ 41,92400 contr.
  • 21/10/2026R$ 5,58
    mín R$ 5,58 · máx R$ 6,00SAPR11 R$ 41,119.200 contr.
  • 16/10/2026R$ 4,10
    mín R$ 4,10 · máx R$ 4,10SAPR11 R$ 40,00200 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,46
    mín R$ 4,46 · máx R$ 4,83SAPR11 R$ 39,422.500 contr.
  • 14/10/2026R$ 5,23
    mín R$ 4,65 · máx R$ 5,30SAPR11 R$ 40,90700 contr.
  • 13/10/2026R$ 6,52
    mín R$ 6,52 · máx R$ 7,35SAPR11 R$ 41,302.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 7,80
    mín R$ 7,50 · máx R$ 7,80SAPR11 R$ 45,07300 contr.
  • 08/10/2026R$ 7,50
    mín R$ 6,36 · máx R$ 7,50SAPR11 R$ 43,05600 contr.
  • 07/10/2026R$ 3,14
    mín R$ 3,14 · máx R$ 3,14SAPR11 R$ 41,974.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,96
    mín R$ 2,96 · máx R$ 2,96SAPR11 R$ 38,52200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,30SAPR11 R$ 35,212.200 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,76SAPR11 R$ 33,59700 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 33,012.600 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,68SAPR11 R$ 32,94300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71SAPR11 R$ 33,04100 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 33,56400 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34SAPR11 R$ 34,81100 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,61
    mín R$ 1,61 · máx R$ 1,61SAPR11 R$ 35,35500 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,45SAPR11 R$ 34,511.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,62 · máx R$ 1,62SAPR11 R$ 35,811.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,03
    mín R$ 2,03 · máx R$ 2,05SAPR11 R$ 35,085.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80SAPR11 R$ 36,211.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SAPR11 R$ 33,641.400 contr.

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