Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,07
-12,50%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,07 e venda R$ 0,10 no fechamento
SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 23,69% acima do preço.
Histórico desde 08/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,07
- Breakeven
- R$ 38,65
- Chance de terminar dentro
- ~5%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SAPR11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,08
mercado −15% (barato)
Volatilidade implícita
59,0%
histórica de SAPR11: 60,9%
Delta
0,05
anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de SAPR11
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,026 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,07.
- Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,08 — −15%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 59,0% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 38,65 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~24% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
13 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SAPR11 R$ 31,19100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,08mín R$ 0,06 · máx R$ 0,09SAPR11 R$ 29,751.400 contr.
- 30/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SAPR11 R$ 30,85100 contr.
- 29/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,28SAPR11 R$ 31,851.100 contr.
- 27/10/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 33,672.200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 34,171.300 contr.
- 19/10/2026R$ 4,20mín R$ 4,10 · máx R$ 4,21SAPR11 R$ 40,051.100 contr.
- 16/10/2026R$ 3,30mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30SAPR11 R$ 40,001.100 contr.
- 15/10/2026R$ 3,30mín R$ 1,58 · máx R$ 3,77SAPR11 R$ 39,425.700 contr.
- 14/10/2026R$ 4,10mín R$ 3,72 · máx R$ 4,22SAPR11 R$ 40,903.400 contr.
- 13/10/2026R$ 4,81mín R$ 4,63 · máx R$ 4,81SAPR11 R$ 41,302.400 contr.
- 09/10/2026R$ 7,75mín R$ 7,75 · máx R$ 7,75SAPR11 R$ 45,07100 contr.
- 08/10/2026R$ 4,96mín R$ 4,96 · máx R$ 6,20SAPR11 R$ 43,054.900 contr.
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