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SAPRK398

☆Call de SAPR11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,05

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,04 e venda R$ 0,09 no fechamento

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 27,70% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 39,88

SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,04

mercado +14% (caro)

Volatilidade implícita

62,3%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 62,3%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,019 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,04 — +14%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 62,3% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 39,88 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~28% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

55 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SAPR11 R$ 31,195.700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SAPR11 R$ 29,75800 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11SAPR11 R$ 30,85900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,16SAPR11 R$ 31,853.700 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21SAPR11 R$ 32,421.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,48SAPR11 R$ 33,67600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,85SAPR11 R$ 34,177.600 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,55
    mín R$ 3,55 · máx R$ 3,55SAPR11 R$ 41,07600 contr.
  • 20/10/2026R$ 3,87
    mín R$ 3,87 · máx R$ 3,95SAPR11 R$ 40,881.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,27
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,50SAPR11 R$ 40,05400 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,46 · máx R$ 3,00SAPR11 R$ 40,0018.800 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,77
    mín R$ 2,76 · máx R$ 3,03SAPR11 R$ 39,4211.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,45
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,50SAPR11 R$ 40,902.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 5,30SAPR11 R$ 41,3032.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 6,35
    mín R$ 6,35 · máx R$ 6,35SAPR11 R$ 45,07100 contr.
  • 08/10/2026R$ 4,47
    mín R$ 2,40 · máx R$ 5,02SAPR11 R$ 43,055.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 3,45
    mín R$ 1,57 · máx R$ 3,52SAPR11 R$ 41,9719.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,47SAPR11 R$ 38,5227.900 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,60SAPR11 R$ 37,8122.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,57SAPR11 R$ 35,213.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28SAPR11 R$ 33,59100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27SAPR11 R$ 33,0111.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,28SAPR11 R$ 32,941.200 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 33,043.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,34SAPR11 R$ 33,358.600 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41SAPR11 R$ 33,56500 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,57SAPR11 R$ 34,042.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,69SAPR11 R$ 34,811.900 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,79SAPR11 R$ 35,354.700 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,65SAPR11 R$ 34,512.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,56SAPR11 R$ 34,111.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57SAPR11 R$ 34,10500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 34,35600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,77SAPR11 R$ 34,563.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,89SAPR11 R$ 35,81200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,86SAPR11 R$ 35,08200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49SAPR11 R$ 36,21200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45SAPR11 R$ 33,52100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45SAPR11 R$ 33,20100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,49SAPR11 R$ 33,36200 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SAPR11 R$ 33,95100 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SAPR11 R$ 34,10100 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SAPR11 R$ 33,78100 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SAPR11 R$ 34,45300 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SAPR11 R$ 34,08100 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12SAPR11 R$ 35,852.500 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15SAPR11 R$ 35,938.200 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SAPR11 R$ 35,77700 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24SAPR11 R$ 36,315.200 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21SAPR11 R$ 36,44100 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SAPR11 R$ 35,94100 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SAPR11 R$ 35,52100 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,28SAPR11 R$ 35,95300 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32SAPR11 R$ 36,475.000 contr.
  • 09/09/2025R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28SAPR11 R$ 36,08100 contr.

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