Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,04
0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda — no fechamento
SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 31,71% acima do preço.
Histórico desde 08/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,04
- Breakeven
- R$ 41,12
- Chance de terminar dentro
- ~3%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SAPR11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,02
mercado +78% (caro)
Volatilidade implícita
66,3%
histórica de SAPR11: 60,9%
Delta
0,03
anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de SAPR11
Theta por dia
R$ -0,009
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,015 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,04.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,04 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 66,3% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 41,12 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~32% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
15 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SAPR11 R$ 31,19100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SAPR11 R$ 29,75200 contr.
- 28/10/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02SAPR11 R$ 32,421.000 contr.
- 26/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,19 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 34,1714.600 contr.
- 23/10/2026R$ 2,80mín R$ 2,65 · máx R$ 3,24SAPR11 R$ 41,92114.000 contr.
- 22/10/2026R$ 2,99mín R$ 2,70 · máx R$ 3,00SAPR11 R$ 41,0722.800 contr.
- 21/10/2026R$ 3,32mín R$ 2,50 · máx R$ 3,61SAPR11 R$ 41,11187.900 contr.
- 20/10/2026R$ 2,99mín R$ 2,99 · máx R$ 3,14SAPR11 R$ 40,8820.000 contr.
- 19/10/2026R$ 2,63mín R$ 2,63 · máx R$ 2,65SAPR11 R$ 40,05700 contr.
- 16/10/2026R$ 1,96mín R$ 1,25 · máx R$ 2,07SAPR11 R$ 40,0018.400 contr.
- 15/10/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 2,32SAPR11 R$ 39,4256.500 contr.
- 14/10/2026R$ 2,64mín R$ 2,23 · máx R$ 2,75SAPR11 R$ 40,90124.800 contr.
- 13/10/2026R$ 2,68mín R$ 2,68 · máx R$ 4,30SAPR11 R$ 41,3068.200 contr.
- 09/10/2026R$ 5,49mín R$ 5,49 · máx R$ 5,49SAPR11 R$ 45,07100 contr.
- 08/10/2026R$ 3,69mín R$ 2,82 · máx R$ 3,93SAPR11 R$ 43,056.100 contr.
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