Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,03
-70,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,27 no fechamento
SAPR11 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 37,16% acima do preço.
Histórico desde 08/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,03
- Breakeven
- R$ 42,11
- Chance de terminar dentro
- ~2%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SAPR11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,01
mercado +385% (caro)
Volatilidade implícita
74,1%
histórica de SAPR11: 60,9%
Delta
0,02
anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de SAPR11
Theta por dia
R$ -0,008
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,011 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,03.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 74,1% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 42,11 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 30,68 — precisa subir ~37% em 14 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
14 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,10SAPR11 R$ 30,68800 contr.
- 29/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SAPR11 R$ 31,85400 contr.
- 28/10/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SAPR11 R$ 32,42200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 34,174.400 contr.
- 23/10/2026R$ 2,75mín R$ 2,75 · máx R$ 2,75SAPR11 R$ 41,92400 contr.
- 21/10/2026R$ 3,00mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00SAPR11 R$ 41,11100 contr.
- 20/10/2026R$ 2,61mín R$ 2,25 · máx R$ 2,67SAPR11 R$ 40,8846.300 contr.
- 19/10/2026R$ 2,25mín R$ 1,50 · máx R$ 2,25SAPR11 R$ 40,052.500 contr.
- 16/10/2026R$ 1,50mín R$ 1,15 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 40,00500 contr.
- 15/10/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,99SAPR11 R$ 39,425.100 contr.
- 14/10/2026R$ 1,99mín R$ 1,81 · máx R$ 2,06SAPR11 R$ 40,905.500 contr.
- 13/10/2026R$ 2,20mín R$ 2,16 · máx R$ 3,33SAPR11 R$ 41,306.100 contr.
- 09/10/2026R$ 4,75mín R$ 4,75 · máx R$ 5,00SAPR11 R$ 45,071.400 contr.
- 08/10/2026R$ 1,98mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98SAPR11 R$ 43,05300 contr.
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