Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,02
-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento
SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 37,32% acima do preço.
Histórico desde 08/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,02
- Breakeven
- R$ 42,85
- Chance de terminar dentro
- ~1%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SAPR11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SAPR11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,01
mercado +138% (caro)
Volatilidade implícita
67,7%
histórica de SAPR11: 60,9%
Delta
0,01
anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de SAPR11
Theta por dia
R$ -0,005
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,008 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 67,7% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 42,85 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~37% em 15 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
15 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02SAPR11 R$ 31,19100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05SAPR11 R$ 30,855.200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08SAPR11 R$ 31,857.800 contr.
- 28/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,30SAPR11 R$ 32,42400 contr.
- 26/10/2026R$ 0,30mín R$ 0,19 · máx R$ 1,38SAPR11 R$ 34,172.800 contr.
- 23/10/2026R$ 2,44mín R$ 2,39 · máx R$ 2,44SAPR11 R$ 41,9210.000 contr.
- 21/10/2026R$ 2,50mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SAPR11 R$ 41,115.000 contr.
- 20/10/2026R$ 2,36mín R$ 2,30 · máx R$ 2,36SAPR11 R$ 40,88600 contr.
- 19/10/2026R$ 1,64mín R$ 1,40 · máx R$ 1,64SAPR11 R$ 40,05600 contr.
- 16/10/2026R$ 1,38mín R$ 1,33 · máx R$ 1,46SAPR11 R$ 40,001.800 contr.
- 15/10/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,57SAPR11 R$ 39,424.500 contr.
- 14/10/2026R$ 1,89mín R$ 1,45 · máx R$ 1,89SAPR11 R$ 40,9023.200 contr.
- 13/10/2026R$ 1,96mín R$ 1,76 · máx R$ 3,16SAPR11 R$ 41,30301.400 contr.
- 09/10/2026R$ 4,05mín R$ 3,41 · máx R$ 4,42SAPR11 R$ 45,0711.500 contr.
- 08/10/2026R$ 2,43mín R$ 1,84 · máx R$ 3,04SAPR11 R$ 43,05109.100 contr.
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