Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,12
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,03
SBFG3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~17%
aprox., pelo delta
Histórico da série SBFGJ11 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SBFG3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SBFG3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SBFG3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,17
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,169
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,007
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,006
por 1% de vol
Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de SBFG3 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,12.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,12 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 65,9% de vol contra 37,7% que SBFG3 realizou. Vol cara contra você — SBFG3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SBFG3 acima de R$ 10,03 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SBFG3 está a R$ 8,08 — precisa subir ~24% em 28 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12SBFG3 R$ 8,0825.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SBFG3 R$ 8,085.100 contr.
- 15/09/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21SBFG3 R$ 8,60100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25SBFG3 R$ 8,741.100 contr.
- 11/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SBFG3 R$ 8,92100 contr.
- 04/09/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SBFG3 R$ 9,04100 contr.
- 31/08/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SBFG3 R$ 8,235.000 contr.
- 20/08/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02SBFG3 R$ 7,96800 contr.
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