Valor intrínseco
R$ 0,04
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,53
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 9,08
SBFG3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~57%
aprox., pelo delta
Histórico da série SBFGJ851 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SBFG3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SBFG3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SBFG3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,57
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,306
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,57: a opção anda ~R$ 0,57 pra cada R$ 1 de SBFG3 e tem ~57% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,57.
- Preço: comprada a R$ 0,57 contra um preço justo de R$ 0,41 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 57,3% de vol contra 39,4% que SBFG3 realizou. Vol cara contra você — SBFG3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,57 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SBFG3 acima de R$ 9,08 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SBFG3 está a R$ 8,55 — precisa subir ~6% em 25 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 21/09/2026R$ 0,57mín R$ 0,49 · máx R$ 0,57SBFG3 R$ 8,551.200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,43mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43SBFG3 R$ 8,08200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,73mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73SBFG3 R$ 8,74600 contr.
- 01/09/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77SBFG3 R$ 8,625.000 contr.
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