Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,50
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 9,21
SBFG3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~52%
aprox., pelo delta
Histórico da série SBFGJ871 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SBFG3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SBFG3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SBFG3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,52
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,309
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de SBFG3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,50.
- Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,32 — +54%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 58,6% de vol contra 38,6% que SBFG3 realizou. Vol cara contra você — SBFG3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SBFG3 acima de R$ 9,21 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SBFG3 está a R$ 8,60 — precisa subir ~7% em 24 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 22/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SBFG3 R$ 8,60200 contr.
- 21/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52SBFG3 R$ 8,552.400 contr.
- 16/09/2026R$ 0,61mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61SBFG3 R$ 8,6013.100 contr.
- 15/09/2026R$ 0,58mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58SBFG3 R$ 8,601.200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,66mín R$ 0,64 · máx R$ 0,66SBFG3 R$ 8,7413.400 contr.
- 03/09/2026R$ 0,84mín R$ 0,84 · máx R$ 0,94SBFG3 R$ 8,99900 contr.
- 02/09/2026R$ 0,79mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79SBFG3 R$ 8,93300 contr.
- 01/09/2026R$ 0,68mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68SBFG3 R$ 8,621.200 contr.
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