Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,18
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 9,49
SBFG3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~24%
aprox., pelo delta
Histórico da série SBFGJ931 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SBFG3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SBFG3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SBFG3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,24
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,231
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,008
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,007
por 1% de vol
Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de SBFG3 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,18.
- Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,04 — +301%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 60,7% de vol contra 37,7% que SBFG3 realizou. Vol cara contra você — SBFG3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SBFG3 acima de R$ 9,49 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SBFG3 está a R$ 8,08 — precisa subir ~17% em 28 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 18/09/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18SBFG3 R$ 8,081.200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,17mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17SBFG3 R$ 8,082.400 contr.
- 15/09/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37SBFG3 R$ 8,60500 contr.
- 03/09/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56SBFG3 R$ 8,99500 contr.
- 01/09/2026R$ 0,41mín R$ 0,41 · máx R$ 0,42SBFG3 R$ 8,62200 contr.
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