Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,46
+17,95%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
SBFG3 fechou a R$ 5,09 — a opção está dentro do dinheiro, strike 3,54% abaixo do preço.
Histórico desde 18/06/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,18
- Valor no tempo
- R$ 0,28
- Breakeven
- R$ 5,37
- Chance de terminar dentro
- ~63%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
SBFG3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SBFG3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SBFG3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SBFG3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,74
mercado −37% (barato)
Volatilidade implícita
89,3%
histórica de SBFG3: 161,7%
Delta
0,63
anda ~R$ 0,63 por R$ 1 de SBFG3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SBFG3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,425 (quanto o delta muda por R$ 1 de SBFG3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,63 ≈ 63% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SBFG3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,46.
- Preço: comprada a R$ 0,46 contra um preço justo de R$ 0,74 — −37%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 89,3% de vol contra 161,7% que SBFG3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,46 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SBFG3 acima de R$ 5,37 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SBFG3 está a R$ 5,09 — precisa subir ~6% em 14 dias só pra empatar. ~63% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
6 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,46mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46SBFG3 R$ 5,091.600 contr.
- 04/11/2026R$ 0,39mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SBFG3 R$ 5,015.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,49mín R$ 0,49 · máx R$ 0,78SBFG3 R$ 5,109.100 contr.
- 27/10/2026R$ 0,98mín R$ 0,98 · máx R$ 1,01SBFG3 R$ 5,6413.200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,85mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85SBFG3 R$ 5,5211.900 contr.
- 18/06/2026R$ 5,30mín R$ 5,30 · máx R$ 5,30SBFG3 R$ 9,70100 contr.
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