Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,05
+25,00%sobre o pregão anterior com negócio
SBFG3 fechou a R$ 5,01 — a opção está fora do dinheiro, strike 21,96% acima do preço.
Histórico desde 29/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,05
- Breakeven
- R$ 6,16
- Chance de terminar dentro
- ~13%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SBFG3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SBFG3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SBFG3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SBFG3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,31
mercado −84% (barato)
Volatilidade implícita
79,4%
histórica de SBFG3: 161,6%
Delta
0,13
anda ~R$ 0,13 por R$ 1 de SBFG3
Theta por dia
R$ -0,006
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SBFG3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,265 (quanto o delta muda por R$ 1 de SBFG3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,13 ≈ 13% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SBFG3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,31 — −84%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 79,4% de vol contra 161,6% que SBFG3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SBFG3 acima de R$ 6,16 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SBFG3 está a R$ 5,01 — precisa subir ~23% em 15 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
3 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,05mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05SBFG3 R$ 5,0127.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SBFG3 R$ 4,831.000 contr.
- 29/10/2026R$ 0,17mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17SBFG3 R$ 4,94300 contr.
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