SIMHJ52

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSIMH3 R$ 8,27

Prêmio

R$ 0,25

+78,57% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,27

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,11

SIMH3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série SIMHJ52 a partir de 27/03/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,10prêmio +156% vs. justo (caro)mercado R$ 0,25 · usa a vol. histórica de SIMH3

Vol. implícita 83,3%Vol. histórica (SIMH3, 63 pregões) 58,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,179

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,10 — +156%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 83,3% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 10,11 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~22% em 25 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

21/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25SIMH3 R$ 8,274.961 contr.
04/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15SIMH3 R$ 7,72300.000 contr.
03/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SIMH3 R$ 7,5050 contr.
26/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SIMH3 R$ 6,461 contr.
19/08/2026R$ 0,07
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,07SIMH3 R$ 5,951.611 contr.
09/04/2026R$ 2,95
mín R$ 2,95 · máx R$ 2,95SIMH3 R$ 11,78200 contr.
05/02/2026R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35SIMH3 R$ 6,701.000 contr.
02/12/2025R$ 2,52
mín R$ 2,52 · máx R$ 2,52SIMH3 R$ 6,89100 contr.
26/11/2025R$ 1,95
mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95SIMH3 R$ 6,226.000 contr.
12/09/2025R$ 2,14
mín R$ 2,14 · máx R$ 2,14SIMH3 R$ 5,98100 contr.
11/09/2025R$ 2,14
mín R$ 2,10 · máx R$ 2,15SIMH3 R$ 6,05800 contr.
05/09/2025R$ 2,01
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01SIMH3 R$ 5,801.000 contr.
24/04/2025R$ 2,08
mín R$ 2,08 · máx R$ 2,11SIMH3 R$ 5,501.600 contr.
22/04/2025R$ 2,10
mín R$ 2,00 · máx R$ 2,10SIMH3 R$ 5,19200 contr.
17/04/2025R$ 1,70
mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70SIMH3 R$ 4,98100 contr.
03/04/2025R$ 1,38
mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38SIMH3 R$ 4,79500 contr.
27/03/2025R$ 1,38
mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38SIMH3 R$ 4,69500 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SIMH3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 8,27	—	R$ 0,27	9	4.961
04/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,14	R$ 0,15	R$ 0,14	R$ 7,72	—	R$ 2,90	10	300.000
03/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 7,50	—	R$ 2,90	1	50
26/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 6,46	—	R$ 2,89	1	1
19/08/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 5,95	—	R$ 2,89	11	1.611
09/04/2026	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 11,78	—	—	1	200
05/02/2026	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 6,70	—	—	1	1.000
02/12/2025	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 6,89	—	—	1	100
26/11/2025	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 6,22	—	—	1	6.000
12/09/2025	R$ 2,14	R$ 2,14	R$ 2,14	R$ 2,14	R$ 5,98	—	—	1	100
11/09/2025	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,15	R$ 2,14	R$ 6,05	—	—	4	800
05/09/2025	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 5,80	R$ 0,10	R$ 2,50	1	1.000
24/04/2025	R$ 2,10	R$ 2,08	R$ 2,11	R$ 2,08	R$ 5,50	—	R$ 2,13	7	1.600
22/04/2025	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 5,19	—	R$ 2,30	2	200
17/04/2025	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 4,98	—	R$ 2,49	1	100
03/04/2025	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 4,79	—	R$ 1,70	1	500
27/03/2025	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 4,69	R$ 0,70	R$ 3,99	1	500

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