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SIMHJ550

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSIMH3 R$ 8,27
Prêmio
R$ 0,15
+66,67% vs. pregão anterior
compra R$ 0,02 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,61

SIMH3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~17%

aprox., pelo delta

Histórico da série SIMHJ550 a partir de 28/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +235% vs. justo (caro)mercado R$ 0,15 · usa a vol. histórica de SIMH3
Vol. implícita 82,1%Vol. histórica (SIMH3, 63 pregões) 58,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,17

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,144

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,04 — +235%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 82,1% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 10,61 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~28% em 25 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (26)

  • 21/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,15SIMH3 R$ 8,27200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SIMH3 R$ 7,415.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SIMH3 R$ 7,63100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15SIMH3 R$ 7,5922.008 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SIMH3 R$ 7,8921.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23SIMH3 R$ 8,331.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SIMH3 R$ 7,7220 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08SIMH3 R$ 7,5324.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,31SIMH3 R$ 7,88305 contr.
  • 10/07/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,33SIMH3 R$ 8,1830 contr.
  • 09/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30SIMH3 R$ 7,82113 contr.
  • 18/05/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 1,00SIMH3 R$ 9,03200 contr.
  • 13/04/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00SIMH3 R$ 11,57300 contr.
  • 15/01/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55SIMH3 R$ 6,009.000 contr.
  • 06/01/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35SIMH3 R$ 5,444.000 contr.
  • 30/12/2025R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30SIMH3 R$ 5,195.000 contr.
  • 23/12/2025R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,20SIMH3 R$ 5,19200 contr.
  • 16/12/2025R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,64SIMH3 R$ 5,68200 contr.
  • 11/12/2025R$ 1,98
    mín R$ 1,98 · máx R$ 2,05SIMH3 R$ 6,26200 contr.
  • 10/12/2025R$ 1,89
    mín R$ 1,89 · máx R$ 2,03SIMH3 R$ 6,31200 contr.
  • 27/11/2025R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96SIMH3 R$ 6,212.100 contr.
  • 26/11/2025R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53SIMH3 R$ 6,222.100 contr.
  • 02/10/2025R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09SIMH3 R$ 4,824.200 contr.
  • 30/09/2025R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09SIMH3 R$ 4,99100 contr.
  • 05/09/2025R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80SIMH3 R$ 5,80100 contr.
  • 28/08/2025R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,38SIMH3 R$ 5,2011.300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.