SIMHJ616

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSIMH3 R$ 7,63

Prêmio

R$ 1,48

-1,33% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,47

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 7,64

SIMH3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~93%

aprox., pelo delta

Histórico da série SIMHJ616 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,57prêmio −6% vs. justo (barato)mercado R$ 1,48 · usa a vol. histórica de SIMH3

Delta

0,93

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,107

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,93: a opção anda ~R$ 0,93 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~93% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,48.

Preço: comprada a R$ 1,48 contra um preço justo de R$ 1,57 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 7,64 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 7,63 — precisa subir ~0% em 28 dias só pra empatar. ~93% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

18/09/2026R$ 1,48
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48SIMH3 R$ 7,6316.200 contr.
17/09/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,80SIMH3 R$ 7,416.200 contr.
16/09/2026R$ 1,80
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80SIMH3 R$ 7,63200 contr.
26/08/2026R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SIMH3 R$ 6,465.000 contr.
25/08/2026R$ 0,83
mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83SIMH3 R$ 6,563.000 contr.
24/08/2026R$ 0,67
mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SIMH3 R$ 6,241.000 contr.
21/08/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,60SIMH3 R$ 6,1127.000 contr.
20/08/2026R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,44SIMH3 R$ 5,633.800 contr.
19/08/2026R$ 0,51
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,54SIMH3 R$ 5,957.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SIMH3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 7,63	—	—	4	16.200
17/09/2026	R$ 1,80	R$ 1,50	R$ 1,80	R$ 1,50	R$ 7,41	—	—	4	6.200
16/09/2026	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 7,63	—	—	2	200
26/08/2026	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 6,46	—	—	1	5.000
25/08/2026	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 6,56	—	—	1	3.000
24/08/2026	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 6,24	—	—	1	1.000
21/08/2026	R$ 0,60	R$ 0,55	R$ 0,60	R$ 0,55	R$ 6,11	—	—	4	27.000
20/08/2026	R$ 0,44	R$ 0,41	R$ 0,44	R$ 0,41	R$ 5,63	—	—	2	3.800
19/08/2026	R$ 0,54	R$ 0,51	R$ 0,54	R$ 0,51	R$ 5,95	—	—	2	7.000

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