Valor intrínseco
R$ 1,71
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,19
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 8,46
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~88%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ656 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,88
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,107
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,004
por 1% de vol
Delta 0,88: a opção anda ~R$ 0,88 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~88% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,90.
- Preço: comprada a R$ 1,90 contra um preço justo de R$ 1,80 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 88,1% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 8,46 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~88% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 21/09/2026R$ 1,90mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90SIMH3 R$ 8,271.500 contr.
- 18/09/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15SIMH3 R$ 7,632.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,28mín R$ 1,28 · máx R$ 1,32SIMH3 R$ 7,5019.400 contr.
- 08/09/2026R$ 1,85mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85SIMH3 R$ 8,331.700 contr.
- 26/08/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77SIMH3 R$ 6,463.000 contr.
- 25/08/2026R$ 0,65mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SIMH3 R$ 6,56300 contr.
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