Valor intrínseco
R$ 0,67
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,31
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 7,94
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~74%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ696 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,74
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,232
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,007
por 1% de vol
Delta 0,74: a opção anda ~R$ 0,74 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~74% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,98.
- Preço: comprada a R$ 0,98 contra um preço justo de R$ 0,92 — +7%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 65,9% de vol contra 56,9% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,98 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 7,94 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 7,63 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~74% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 18/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,84 · máx R$ 0,98SIMH3 R$ 7,63400 contr.
- 16/09/2026R$ 1,18mín R$ 1,17 · máx R$ 1,23SIMH3 R$ 7,6310.900 contr.
- 10/09/2026R$ 0,94mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94SIMH3 R$ 7,89100 contr.
- 08/09/2026R$ 1,64mín R$ 1,64 · máx R$ 1,76SIMH3 R$ 8,33200 contr.
- 03/09/2026R$ 1,09mín R$ 1,09 · máx R$ 1,25SIMH3 R$ 7,5020.000 contr.
- 02/09/2026R$ 1,03mín R$ 0,62 · máx R$ 1,03SIMH3 R$ 7,5320.700 contr.
- 01/09/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59SIMH3 R$ 6,891.500 contr.
- 31/08/2026R$ 0,52mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52SIMH3 R$ 6,60100 contr.
- 27/08/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SIMH3 R$ 6,53100 contr.
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