Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,02
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 14,08
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~3%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ730 a partir de 27/06/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,03
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,030
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,001
por 1% de vol
Delta 0,03: a opção anda ~R$ 0,03 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~3% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 97,1% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 14,08 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~70% em 25 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 21/09/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02SIMH3 R$ 8,275.500 contr.
- 10/04/2026R$ 1,47mín R$ 1,47 · máx R$ 1,50SIMH3 R$ 11,51200 contr.
- 29/09/2025R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SIMH3 R$ 5,32200 contr.
- 18/07/2025R$ 0,49mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49SIMH3 R$ 4,25100 contr.
- 11/07/2025R$ 0,66mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SIMH3 R$ 4,44100 contr.
- 10/07/2025R$ 0,74mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SIMH3 R$ 4,66100 contr.
- 09/07/2025R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77SIMH3 R$ 4,63100 contr.
- 07/07/2025R$ 0,83mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83SIMH3 R$ 4,80100 contr.
- 27/06/2025R$ 0,96mín R$ 0,95 · máx R$ 1,05SIMH3 R$ 5,03800 contr.
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