Valor intrínseco
R$ 0,07
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,59
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 8,22
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~58%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ756 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,58
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,265
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,58: a opção anda ~R$ 0,58 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~58% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,66.
- Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 0,55 — +19%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 69,9% de vol contra 56,9% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 8,22 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 7,63 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 0,66mín R$ 0,59 · máx R$ 0,66SIMH3 R$ 7,632.700 contr.
- 17/09/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SIMH3 R$ 7,413.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SIMH3 R$ 7,638.000 contr.
- 11/09/2026R$ 0,96mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96SIMH3 R$ 7,59100 contr.
- 10/09/2026R$ 0,73mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73SIMH3 R$ 7,893.000 contr.
- 03/09/2026R$ 0,76mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76SIMH3 R$ 7,50800 contr.
- 02/09/2026R$ 0,64mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64SIMH3 R$ 7,53200 contr.
- 28/08/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32SIMH3 R$ 6,541.500 contr.
- 25/08/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24SIMH3 R$ 6,56100 contr.
- 17/08/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SIMH3 R$ 6,1050.000 contr.
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