Valor intrínseco
R$ 0,41
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,52
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 8,79
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~65%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ786 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,65
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,216
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,014
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,65: a opção anda ~R$ 0,65 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~65% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,93.
- Preço: comprada a R$ 0,93 contra um preço justo de R$ 0,77 — +21%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 78,9% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,93 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 8,79 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~6% em 25 dias só pra empatar. ~65% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 21/09/2026R$ 0,93mín R$ 0,70 · máx R$ 0,93SIMH3 R$ 8,2714.800 contr.
- 16/09/2026R$ 0,69mín R$ 0,58 · máx R$ 0,69SIMH3 R$ 7,6323.700 contr.
- 14/09/2026R$ 0,60mín R$ 0,55 · máx R$ 0,60SIMH3 R$ 7,522.100 contr.
- 11/09/2026R$ 0,67mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SIMH3 R$ 7,591.000 contr.
- 10/09/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SIMH3 R$ 7,892.000 contr.
- 09/09/2026R$ 0,66mín R$ 0,66 · máx R$ 0,75SIMH3 R$ 7,6515.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,97mín R$ 0,90 · máx R$ 0,97SIMH3 R$ 8,3310.500 contr.
- 04/09/2026R$ 0,67mín R$ 0,54 · máx R$ 0,67SIMH3 R$ 7,7226.500 contr.
- 02/09/2026R$ 0,52mín R$ 0,48 · máx R$ 0,52SIMH3 R$ 7,53600 contr.
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