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SIMHJ806

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSIMH3 R$ 7,63
Prêmio
R$ 0,46
-2,13% vs. pregão anterior
compra R$ 0,36 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,46

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 8,52

SIMH3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~45%

aprox., pelo delta

Histórico da série SIMHJ806 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,34prêmio +37% vs. justo (caro)mercado R$ 0,46 · usa a vol. histórica de SIMH3
Vol. implícita 71,7%Vol. histórica (SIMH3, 63 pregões) 56,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,45

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,261

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,45: a opção anda ~R$ 0,45 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~45% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,46.

  • Preço: comprada a R$ 0,46 contra um preço justo de R$ 0,34 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 71,7% de vol contra 56,9% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,46 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 8,52 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 7,63 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46SIMH3 R$ 7,63700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47SIMH3 R$ 7,411.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54SIMH3 R$ 7,527.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SIMH3 R$ 7,5918.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,68SIMH3 R$ 7,891.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,68SIMH3 R$ 7,652.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,93SIMH3 R$ 8,337.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,59SIMH3 R$ 7,7220.800 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,50SIMH3 R$ 7,5325.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21SIMH3 R$ 6,54100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16SIMH3 R$ 6,247.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SIMH3 R$ 6,113.000 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SIMH3 R$ 7,56200 contr.

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