Valor intrínseco
R$ 0,01
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,68
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 8,95
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~56%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ826 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,56
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,242
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,014
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,69.
- Preço: comprada a R$ 0,69 contra um preço justo de R$ 0,55 — +26%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 75,3% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,69 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 8,95 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~8% em 25 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 21/09/2026R$ 0,69mín R$ 0,63 · máx R$ 0,70SIMH3 R$ 8,27800 contr.
- 17/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42SIMH3 R$ 7,415.900 contr.
- 16/09/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,52SIMH3 R$ 7,6325.000 contr.
- 15/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44SIMH3 R$ 7,502.000 contr.
- 14/09/2026R$ 0,36mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SIMH3 R$ 7,52100 contr.
- 11/09/2026R$ 0,43mín R$ 0,43 · máx R$ 0,48SIMH3 R$ 7,591.100 contr.
- 10/09/2026R$ 0,57mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57SIMH3 R$ 7,891.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,82mín R$ 0,74 · máx R$ 0,82SIMH3 R$ 8,336.800 contr.
- 03/09/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,56SIMH3 R$ 7,50900 contr.
- 21/07/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59SIMH3 R$ 7,25200 contr.
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