Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,23
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 8,99
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~28%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ876 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,28
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,233
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,009
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,007
por 1% de vol
Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,23.
- Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,15 — +52%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 68,4% de vol contra 56,9% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 8,99 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 7,63 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 18/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23SIMH3 R$ 7,63500 contr.
- 16/09/2026R$ 0,39mín R$ 0,31 · máx R$ 0,41SIMH3 R$ 7,635.200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31SIMH3 R$ 7,52800 contr.
- 11/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31SIMH3 R$ 7,59100 contr.
- 09/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,44SIMH3 R$ 7,6511.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,63mín R$ 0,45 · máx R$ 0,63SIMH3 R$ 8,33200 contr.
- 21/07/2026R$ 0,45mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46SIMH3 R$ 7,25600 contr.
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