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SIMHJ896

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSIMH3 R$ 8,27
Prêmio
R$ 0,45
+87,50% vs. pregão anterior
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,45

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 9,41

SIMH3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~41%

aprox., pelo delta

Histórico da série SIMHJ896 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,28prêmio +63% vs. justo (caro)mercado R$ 0,45 · usa a vol. histórica de SIMH3
Vol. implícita 79,8%Vol. histórica (SIMH3, 63 pregões) 58,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,41

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,225

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,41: a opção anda ~R$ 0,41 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~41% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,45.

  • Preço: comprada a R$ 0,45 contra um preço justo de R$ 0,28 — +63%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 79,8% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,45 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 9,41 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~14% em 25 dias só pra empatar. ~41% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 21/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,45SIMH3 R$ 8,274.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24SIMH3 R$ 7,41200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,36SIMH3 R$ 7,631.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,28SIMH3 R$ 7,503.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30SIMH3 R$ 7,52100.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SIMH3 R$ 7,652.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,50SIMH3 R$ 8,331.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,33SIMH3 R$ 7,72200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SIMH3 R$ 7,50100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27SIMH3 R$ 7,5310.200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,42SIMH3 R$ 7,2550.600 contr.

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