SIMHJ906

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSIMH3 R$ 7,63

Prêmio

R$ 0,18

-10,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,05 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 9,24

SIMH3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~23%

aprox., pelo delta

Histórico da série SIMHJ906 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,10prêmio +74% vs. justo (caro)mercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de SIMH3

Vol. implícita 69,7%Vol. histórica (SIMH3, 63 pregões) 56,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,23

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,206

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,23: a opção anda ~R$ 0,23 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~23% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,10 — +74%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 69,7% de vol contra 56,9% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 9,24 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 7,63 — precisa subir ~21% em 28 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

18/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18SIMH3 R$ 7,6310.200 contr.
17/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24SIMH3 R$ 7,4112.400 contr.
14/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SIMH3 R$ 7,52100 contr.
10/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SIMH3 R$ 7,89100 contr.
03/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SIMH3 R$ 7,50700 contr.
02/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SIMH3 R$ 7,53100 contr.
01/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SIMH3 R$ 6,892.500 contr.
31/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SIMH3 R$ 6,601.700 contr.
28/08/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SIMH3 R$ 6,54400 contr.
11/08/2026R$ 0,11
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12SIMH3 R$ 6,155.600 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SIMH3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 7,63	R$ 0,05	—	2	10.200
17/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,20	R$ 0,24	R$ 0,20	R$ 7,41	R$ 0,05	—	8	12.400
14/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 7,52	R$ 0,05	—	1	100
10/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 7,89	R$ 0,04	—	1	100
03/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 7,50	R$ 0,04	—	1	700
02/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 7,53	R$ 0,04	—	1	100
01/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 6,89	R$ 0,04	R$ 0,20	1	2.500
31/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 6,60	R$ 0,01	—	1	1.700
28/08/2026	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 6,54	R$ 0,01	—	2	400
11/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 0,11	R$ 6,15	—	—	3	5.600

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