Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,37
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 9,53
SIMH3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~36%
aprox., pelo delta
Histórico da série SIMHJ916 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SIMH3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SIMH3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SIMH3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,36
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,223
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,014
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de SIMH3 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,37.
- Preço: comprada a R$ 0,37 contra um preço justo de R$ 0,22 — +66%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 77,5% de vol contra 58,7% que SIMH3 realizou. Vol cara contra você — SIMH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,37 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 9,53 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~15% em 25 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 21/09/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,40SIMH3 R$ 8,27600 contr.
- 16/09/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28SIMH3 R$ 7,63200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23SIMH3 R$ 7,52100.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SIMH3 R$ 8,33200 contr.
- 03/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30SIMH3 R$ 7,50100 contr.
- 02/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23SIMH3 R$ 7,53100 contr.
- 30/07/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40SIMH3 R$ 7,731.000 contr.
- 21/07/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,38SIMH3 R$ 7,25200 contr.
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