Cifrix
← Opções de SIMH3Histórico de SIMH3 →

SIMHK30

☆Call de SIMH3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,48

+100,00%sobre o pregão anterior com negócio

SIMH3 fechou a R$ 5,54 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,44% abaixo do preço.

Histórico desde 25/03/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,08

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,40

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 5,94

SIMH3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~58%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SIMH3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SIMH3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SIMH3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,06

mercado −55% (barato)

Volatilidade implícita

95,4%

histórica de SIMH3: 228,7%

Delta

0,58

anda ~R$ 0,58 por R$ 1 de SIMH3

Theta por dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 95,4%histórica (o que SIMH3 andou) 228,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SIMH3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,365 (quanto o delta muda por R$ 1 de SIMH3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,58 ≈ 58% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SIMH3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,48.

  • Preço: comprada a R$ 0,48 contra um preço justo de R$ 1,06 — −55%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 95,4% de vol contra 228,7% que SIMH3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 5,94 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 5,54 — precisa subir ~7% em 15 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48SIMH3 R$ 5,54100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24SIMH3 R$ 5,20100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,43SIMH3 R$ 4,838.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,38SIMH3 R$ 5,2420.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96SIMH3 R$ 5,8913.630 contr.
  • 02/10/2026R$ 5,40
    mín R$ 5,28 · máx R$ 5,40SIMH3 R$ 10,80750 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,81
    mín R$ 2,81 · máx R$ 2,81SIMH3 R$ 8,02200 contr.
  • 04/08/2026R$ 2,60
    mín R$ 2,60 · máx R$ 2,60SIMH3 R$ 7,56200 contr.
  • 30/07/2026R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55SIMH3 R$ 7,73600 contr.
  • 18/06/2026R$ 2,75
    mín R$ 2,75 · máx R$ 2,80SIMH3 R$ 7,40200 contr.
  • 17/06/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90SIMH3 R$ 7,62100 contr.
  • 30/03/2026R$ 6,00
    mín R$ 6,00 · máx R$ 6,00SIMH3 R$ 10,80400 contr.
  • 26/03/2026R$ 6,12
    mín R$ 6,12 · máx R$ 6,12SIMH3 R$ 11,11200 contr.
  • 23/02/2026R$ 8,30
    mín R$ 8,30 · máx R$ 8,30SIMH3 R$ 13,5950 contr.
  • 27/01/2026R$ 4,01
    mín R$ 4,01 · máx R$ 4,02SIMH3 R$ 6,51200 contr.
  • 26/01/2026R$ 3,55
    mín R$ 3,55 · máx R$ 3,56SIMH3 R$ 6,14200 contr.
  • 22/01/2026R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50SIMH3 R$ 6,13200 contr.
  • 16/01/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00SIMH3 R$ 5,34500 contr.
  • 15/01/2026R$ 3,34
    mín R$ 3,34 · máx R$ 3,37SIMH3 R$ 6,00800 contr.
  • 14/01/2026R$ 3,06
    mín R$ 3,06 · máx R$ 3,07SIMH3 R$ 5,5540.800 contr.
  • 11/12/2025R$ 3,59
    mín R$ 3,59 · máx R$ 3,61SIMH3 R$ 6,26200 contr.
  • 04/12/2025R$ 4,67
    mín R$ 4,67 · máx R$ 4,87SIMH3 R$ 7,291.600 contr.
  • 05/11/2025R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SIMH3 R$ 5,09100 contr.
  • 22/10/2025R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00SIMH3 R$ 4,361.000 contr.
  • 07/10/2025R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SIMH3 R$ 4,49100 contr.
  • 30/09/2025R$ 2,60
    mín R$ 2,60 · máx R$ 2,60SIMH3 R$ 4,99200 contr.
  • 23/09/2025R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90SIMH3 R$ 5,37700 contr.
  • 28/08/2025R$ 2,89
    mín R$ 2,89 · máx R$ 2,89SIMH3 R$ 5,20100 contr.
  • 31/07/2025R$ 1,99
    mín R$ 1,99 · máx R$ 1,99SIMH3 R$ 4,29100 contr.
  • 25/03/2025R$ 2,38
    mín R$ 2,38 · máx R$ 2,38SIMH3 R$ 4,43100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.