Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,53
+65,63%sobre o pregão anterior com negócio
SIMH3 fechou a R$ 5,54 — a opção está dentro do dinheiro, strike 3,25% abaixo do preço.
Histórico desde 31/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,18
- Valor no tempo
- R$ 0,35
- Breakeven
- R$ 5,89
- Chance de terminar dentro
- ~62%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
SIMH3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SIMH3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SIMH3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SIMH3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,10
mercado −52% (barato)
Volatilidade implícita
94,9%
histórica de SIMH3: 228,7%
Delta
0,62
anda ~R$ 0,62 por R$ 1 de SIMH3
Theta por dia
R$ -0,015
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SIMH3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,358 (quanto o delta muda por R$ 1 de SIMH3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,62 ≈ 62% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SIMH3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,53.
- Preço: comprada a R$ 0,53 contra um preço justo de R$ 1,10 — −52%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 94,9% de vol contra 228,7% que SIMH3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,53 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 5,89 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 5,54 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~62% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
15 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53SIMH3 R$ 5,54700 contr.
- 03/11/2026R$ 0,32mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35SIMH3 R$ 5,2079.700 contr.
- 30/10/2026R$ 0,24mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26SIMH3 R$ 4,8443.800 contr.
- 29/10/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29SIMH3 R$ 4,83300 contr.
- 28/10/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37SIMH3 R$ 5,24500 contr.
- 27/10/2026R$ 0,89mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89SIMH3 R$ 5,89200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SIMH3 R$ 5,85300 contr.
- 16/10/2026R$ 9,50mín R$ 9,50 · máx R$ 9,50SIMH3 R$ 14,501.900 contr.
- 14/10/2026R$ 10,22mín R$ 10,22 · máx R$ 10,30SIMH3 R$ 15,0927.000 contr.
- 02/10/2026R$ 5,15mín R$ 5,15 · máx R$ 5,15SIMH3 R$ 10,807.000 contr.
- 28/09/2026R$ 3,06mín R$ 3,06 · máx R$ 3,06SIMH3 R$ 8,331.000 contr.
- 16/09/2026R$ 2,60mín R$ 2,57 · máx R$ 2,60SIMH3 R$ 7,635.800 contr.
- 09/09/2026R$ 2,79mín R$ 2,79 · máx R$ 2,82SIMH3 R$ 7,65200 contr.
- 08/09/2026R$ 3,08mín R$ 3,08 · máx R$ 3,11SIMH3 R$ 8,33200 contr.
- 31/08/2026R$ 1,67mín R$ 1,30 · máx R$ 1,67SIMH3 R$ 6,608.200 contr.
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