Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,27
+92,86%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda R$ 0,27 no fechamento
SIMH3 fechou a R$ 5,54 — a opção está fora do dinheiro, strike 9,39% acima do preço.
Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,27
- Breakeven
- R$ 6,33
- Chance de terminar dentro
- ~38%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SIMH3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SIMH3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SIMH3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SIMH3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,83
mercado −68% (barato)
Volatilidade implícita
101,6%
histórica de SIMH3: 228,7%
Delta
0,38
anda ~R$ 0,38 por R$ 1 de SIMH3
Theta por dia
R$ -0,015
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SIMH3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,334 (quanto o delta muda por R$ 1 de SIMH3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,38 ≈ 38% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SIMH3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,27.
- Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,83 — −68%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 101,6% de vol contra 228,7% que SIMH3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 6,33 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 5,54 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~38% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,27mín R$ 0,23 · máx R$ 0,29SIMH3 R$ 5,5429.100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,14mín R$ 0,06 · máx R$ 0,18SIMH3 R$ 5,2039.000 contr.
- 30/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SIMH3 R$ 4,84900 contr.
- 29/10/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,27SIMH3 R$ 4,832.100 contr.
- 28/10/2026R$ 0,28mín R$ 0,18 · máx R$ 0,28SIMH3 R$ 5,24507.700 contr.
- 27/10/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,62SIMH3 R$ 5,891.100 contr.
- 26/10/2026R$ 0,67mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SIMH3 R$ 5,8525.000 contr.
- 28/08/2026R$ 1,03mín R$ 1,03 · máx R$ 1,05SIMH3 R$ 6,54200 contr.
- 27/08/2026R$ 1,14mín R$ 1,14 · máx R$ 1,16SIMH3 R$ 6,53200 contr.
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