Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,18
-10,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,28 no fechamento
SIMH3 fechou a R$ 5,54 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,00% acima do preço.
Histórico desde 26/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,18
- Breakeven
- R$ 6,44
- Chance de terminar dentro
- ~30%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SIMH3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SIMH3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SIMH3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SIMH3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,77
mercado −77% (barato)
Volatilidade implícita
92,8%
histórica de SIMH3: 228,7%
Delta
0,30
anda ~R$ 0,30 por R$ 1 de SIMH3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SIMH3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,333 (quanto o delta muda por R$ 1 de SIMH3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,30 ≈ 30% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SIMH3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,18.
- Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,77 — −77%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 92,8% de vol contra 228,7% que SIMH3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 6,44 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 5,54 — precisa subir ~16% em 15 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,18mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18SIMH3 R$ 5,544.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20SIMH3 R$ 5,24900 contr.
- 27/10/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,62SIMH3 R$ 5,8922.900 contr.
- 26/10/2026R$ 1,60mín R$ 1,51 · máx R$ 1,60SIMH3 R$ 5,852.000 contr.
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