Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,08
-27,27%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
SIMH3 fechou a R$ 5,38 — a opção está fora do dinheiro, strike 23,79% acima do preço.
Histórico desde 28/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,08
- Breakeven
- R$ 6,74
- Chance de terminar dentro
- ~16%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SIMH3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SIMH3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SIMH3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SIMH3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,55
mercado −86% (barato)
Volatilidade implícita
97,7%
histórica de SIMH3: 228,7%
Delta
0,16
anda ~R$ 0,16 por R$ 1 de SIMH3
Theta por dia
R$ -0,009
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SIMH3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,237 (quanto o delta muda por R$ 1 de SIMH3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,16 ≈ 16% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SIMH3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,08.
- Preço: comprada a R$ 0,08 contra um preço justo de R$ 0,55 — −86%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 97,7% de vol contra 228,7% que SIMH3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 6,74 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 5,38 — precisa subir ~25% em 14 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
11 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10SIMH3 R$ 5,3818.800 contr.
- 04/11/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SIMH3 R$ 5,54100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,06mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06SIMH3 R$ 5,2082.000 contr.
- 30/10/2026R$ 0,06mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SIMH3 R$ 4,8432.700 contr.
- 29/10/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16SIMH3 R$ 4,8319.500 contr.
- 28/10/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,25SIMH3 R$ 5,2421.000 contr.
- 27/10/2026R$ 0,33mín R$ 0,26 · máx R$ 0,33SIMH3 R$ 5,899.100 contr.
- 26/10/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 1,55SIMH3 R$ 5,85200 contr.
- 22/09/2026R$ 1,86mín R$ 1,86 · máx R$ 1,86SIMH3 R$ 8,02300 contr.
- 16/09/2026R$ 1,65mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65SIMH3 R$ 7,63300 contr.
- 28/08/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,77SIMH3 R$ 6,54200 contr.
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