Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,05
-37,50%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,06 e venda — no fechamento
SIMH3 fechou a R$ 5,54 — a opção está fora do dinheiro, strike 27,44% acima do preço.
Histórico desde 28/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,05
- Breakeven
- R$ 7,11
- Chance de terminar dentro
- ~11%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SIMH3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SIMH3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SIMH3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SIMH3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,55
mercado −91% (barato)
Volatilidade implícita
89,1%
histórica de SIMH3: 228,7%
Delta
0,11
anda ~R$ 0,11 por R$ 1 de SIMH3
Theta por dia
R$ -0,007
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SIMH3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,189 (quanto o delta muda por R$ 1 de SIMH3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,11 ≈ 11% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SIMH3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,55 — −91%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 89,1% de vol contra 228,7% que SIMH3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SIMH3 acima de R$ 7,11 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SIMH3 está a R$ 5,54 — precisa subir ~28% em 15 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SIMH3 R$ 5,5410.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09SIMH3 R$ 5,249.100 contr.
- 27/10/2026R$ 0,22mín R$ 0,19 · máx R$ 0,22SIMH3 R$ 5,8911.800 contr.
- 26/10/2026R$ 0,26mín R$ 0,24 · máx R$ 0,28SIMH3 R$ 5,851.000 contr.
- 19/10/2026R$ 8,75mín R$ 8,75 · máx R$ 8,75SIMH3 R$ 15,582.500 contr.
- 16/10/2026R$ 7,71mín R$ 7,70 · máx R$ 7,71SIMH3 R$ 14,5016.300 contr.
- 15/10/2026R$ 7,95mín R$ 7,95 · máx R$ 7,95SIMH3 R$ 14,49300 contr.
- 09/10/2026R$ 10,00mín R$ 9,83 · máx R$ 10,00SIMH3 R$ 17,263.000 contr.
- 08/10/2026R$ 7,50mín R$ 7,50 · máx R$ 7,50SIMH3 R$ 15,71300 contr.
- 05/10/2026R$ 5,68mín R$ 5,68 · máx R$ 5,68SIMH3 R$ 12,542.800 contr.
- 22/09/2026R$ 1,48mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48SIMH3 R$ 8,021.000 contr.
- 28/08/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,61SIMH3 R$ 6,54200 contr.
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